PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFAX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFAX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFAX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		6.69%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%-12.87%6.54%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, AMFAX показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции AMFAX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 1.57% против 19.48% соответственно.

AMFAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.69%
6 месяцев
10.56%
1 год
3.12%
3 года*
-3.09%
5 лет*
2.04%
10 лет*
1.57%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с SPYAMFAX с cta
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий AMFAX и NASDX

AMFAX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

AMFAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFAXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.04

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.63

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.87

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

7.07

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFAX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFAXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.04

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.64

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.86

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.29

-0.01

Корреляция

Корреляция между AMFAX и NASDX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFAX и NASDX

Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.72%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и NASDX

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFAXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.84%

-83.16%

+46.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-12.70%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-35.33%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.84%

-35.33%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.86%

-8.91%

-15.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-34.59%

+21.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

3.37%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и NASDX

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) составляет 3.91%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFAXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

6.54%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

12.89%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

22.75%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

23.07%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

22.63%

-9.96%