PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFAX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMFAX с NASDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both mutual funds - AMFAX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock, while NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, AMFAX returned 2.64%/yr vs 22.58%/yr for NASDX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. AMFAX charges 1.72%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMFAX показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 21.38%. За последние 10 лет акции AMFAX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 2.64% против 22.58% соответственно.

AMFAX

1 день
0.57%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.09%
6 месяцев
17.69%
1 год
26.17%
3 года*
-1.66%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.64%

NASDX

1 день
0.47%
1 месяц
10.94%
С начала года
21.38%
6 месяцев
19.90%
1 год
42.08%
3 года*
32.65%
5 лет*
20.44%
10 лет*
22.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMFAX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		15.09%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%-12.87%6.54%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		21.38%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Correlation

The correlation between AMFAX and NASDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2010 г.

0.20

Over the past year, AMFAX and NASDX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с AQMIXAMFAX с JEPIX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Доходность на риск

AMFAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFAXNASDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.70

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.51

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

3.65

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

14.16

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFAX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFAXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.70

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.89

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

1.00

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.33

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и NASDX

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и NASDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMFAXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.84%

-83.16%

+46.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-11.90%

+6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-22.71%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-35.33%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.84%

-35.33%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

0.00%

-18.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-34.37%

+20.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

3.06%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и NASDX

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) составляет 3.67%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMFAXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.51%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

12.19%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

16.10%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

23.06%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

22.68%

-9.98%

Сравнение комиссий AMFAX и NASDX

AMFAX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFAX и NASDX

Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности NASDX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.60%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		2.98%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Часто задаваемые вопросы

AMFAX and NASDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NASDX has higher volatility (4.51%) compared to AMFAX (3.67%). In terms of maximum drawdown, AMFAX dropped -36.84% vs NASDX's -83.16%.

NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMFAX и NASDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор