PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFAX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и S&P 500 Index (^GSPC).

AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFAX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		6.69%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%-12.87%6.54%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, AMFAX показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции AMFAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.57% против 12.24% соответственно.

AMFAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.69%
6 месяцев
10.56%
1 год
3.12%
3 года*
-3.09%
5 лет*
2.04%
10 лет*
1.57%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с SPYAMFAX с cta
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

AMFAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFAX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.92

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.41

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.41

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

6.61

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFAX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.92

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.61

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.68

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.17

Корреляция

Корреляция между AMFAX и ^GSPC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и ^GSPC

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.84%

-56.78%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-12.14%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-25.43%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.84%

-33.92%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.86%

-5.78%

-19.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-10.75%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

2.60%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и ^GSPC

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) составляет 3.91%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.37%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.55%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

18.33%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

16.90%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

18.05%

-5.38%