Сравнение AMEFX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
AMEFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность 65%/35% S&P 500 Index/Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AMEFX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMEFX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2 | 2.88% | 18.03% | 11.08% | 6.92% | -6.22% | 17.63% | 4.67% | 18.74% | -5.11% | 12.73% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AMEFX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции AMEFX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.55% против 7.28% соответственно.
AMEFX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.55%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMEFX и TPDAX
AMEFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
AMEFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
AMEFX
TPDAX
Сравнение AMEFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEFX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.18 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.82 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.59 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 13.57 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.18 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.59 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AMEFX и TPDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEFX и TPDAX
Дивидендная доходность AMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2 | 9.94% | 10.16% | 6.60% | 3.09% | 7.21% | 6.87% | 3.00% | 5.19% | 7.67% | 4.38% | 3.27% | 5.27% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMEFX и TPDAX
Максимальная просадка AMEFX за все время составила -37.22%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEFX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMEFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.22% | -22.29% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -7.58% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -17.58% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.10% | -22.29% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -4.97% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -4.94% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.01% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEFX и TPDAX
Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) составляет 3.33%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что AMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMEFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.40% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 9.86% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 12.29% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 10.14% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 9.87% | +0.82% |