Сравнение AMEFX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
AMEFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность 65%/35% S&P 500 Index/Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AMEFX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMEFX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2 | 2.88% | 18.03% | 11.08% | 6.92% | -6.22% | 17.63% | 4.67% | 18.74% | -5.11% | 12.73% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, AMEFX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции AMEFX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.55% против 2.53% соответственно.
AMEFX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.55%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMEFX и STDAX
AMEFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
AMEFX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
AMEFX
STDAX
Сравнение AMEFX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEFX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 4.33 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 7.27 | -4.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.54 | -1.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 6.81 | -4.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 32.75 | -23.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEFX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 4.33 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.43 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.38 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.00 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между AMEFX и STDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEFX и STDAX
Дивидендная доходность AMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2 | 9.94% | 10.16% | 6.60% | 3.09% | 7.21% | 6.87% | 3.00% | 5.19% | 7.67% | 4.38% | 3.27% | 5.27% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок AMEFX и STDAX
Максимальная просадка AMEFX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEFX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMEFX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.22% | -76.81% | +39.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -0.59% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -2.91% | -12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.10% | -26.89% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -9.47% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -31.94% | +28.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.12% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEFX и STDAX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что AMEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMEFX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 0.40% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 0.64% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 0.93% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 1.95% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 6.69% | +4.00% |