PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMECX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMECX с STDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AMECX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMECX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		1.48%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции AMECX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.21% против 2.52% соответственно.

AMECX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.74%
С начала года
1.48%
6 месяцев
4.22%
1 год
14.19%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.21%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America Class A

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий AMECX и STDAX

AMECX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

AMECX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMECX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMECXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

4.24

-2.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

7.10

-4.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

2.50

-1.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

6.50

-4.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

31.36

-23.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMECX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMECXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

4.24

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.42

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.38

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.00

+0.72

Корреляция

Корреляция между AMECX и STDAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и STDAX

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.86%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок AMECX и STDAX

Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMECXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.92%

-76.81%

+34.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-0.59%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.78%

-2.91%

-12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-26.89%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-9.55%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-31.95%

+27.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.12%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и STDAX

American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что AMECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMECXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

0.39%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

0.64%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

0.93%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.44%

1.95%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

6.69%

+3.97%