Сравнение AMECX с BTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Beacon Tactical Risk ETF (BTR).
AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. BTR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMECX и BTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMECX и BTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 2.83% | 17.77% | 10.84% | 4.04% |
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 2.37% | -2.15% | 14.45% | -6.65% |
Доходность по периодам
С начала года, AMECX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у BTR с доходностью 2.37%.
AMECX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.35%
BTR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMECX и BTR
AMECX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BTR в 1.10%.
Доходность на риск
AMECX vs. BTR — Ранг доходности на риск
AMECX
BTR
Сравнение AMECX c BTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Beacon Tactical Risk ETF (BTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMECX | BTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.08 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.17 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.03 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.10 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 0.19 | +8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMECX | BTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.08 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.21 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между AMECX и BTR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMECX и BTR
Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности BTR в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.73% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 1.26% | 1.29% | 0.87% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMECX и BTR
Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки BTR в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и BTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMECX | BTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -16.67% | -25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -11.66% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -5.54% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -5.83% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 6.36% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMECX и BTR
Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 3.35%, в то время как у Beacon Tactical Risk ETF (BTR) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMECX | BTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 4.02% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 7.76% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 12.50% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 11.01% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 11.01% | -0.34% |