PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMCR с PKG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMCR с PKG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amcor plc (AMCR) и Packaging Corporation of America (PKG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMCR или PKG.

Корреляция

Корреляция между AMCR и PKG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMCR и PKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amcor plc (AMCR) и Packaging Corporation of America (PKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.58%
133.16%
AMCR
PKG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMCR:

0.47

PKG:

0.45

Коэф-т Сортино

AMCR:

0.86

PKG:

0.78

Коэф-т Омега

AMCR:

1.11

PKG:

1.11

Коэф-т Кальмара

AMCR:

0.41

PKG:

0.38

Коэф-т Мартина

AMCR:

1.31

PKG:

1.10

Индекс Язвы

AMCR:

8.81%

PKG:

9.89%

Дневная вол-ть

AMCR:

24.42%

PKG:

24.25%

Макс. просадка

AMCR:

-47.21%

PKG:

-66.88%

Текущая просадка

AMCR:

-19.27%

PKG:

-24.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMCR:

$13.79B

PKG:

$16.62B

EPS

AMCR:

$0.55

PKG:

$9.57

Коэффициент P/E

AMCR:

17.35

PKG:

19.31

Коэффициент PEG

AMCR:

1.63

PKG:

2.30

Коэффициент P/S

AMCR:

1.02

PKG:

1.95

Коэффициент P/B

AMCR:

3.69

PKG:

3.85

Общая выручка (12 мес.)

AMCR:

$3.54B

PKG:

$6.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMCR:

-$4.63B

PKG:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

AMCR:

$544.61M

PKG:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, AMCR показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у PKG с доходностью -17.37%.

AMCR

С начала года

2.65%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

-11.08%

1 год

11.65%

5 лет

6.59%

10 лет

N/A

PKG

С начала года

-17.37%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

-17.18%

1 год

9.61%

5 лет

19.11%

10 лет

13.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMCR и PKG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCR
Ранг риск-скорректированной доходности AMCR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
PKG
Ранг риск-скорректированной доходности PKG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMCR c PKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMCR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMCR: 0.47
PKG: 0.45
Коэффициент Сортино AMCR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMCR: 0.86
PKG: 0.78
Коэффициент Омега AMCR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMCR: 1.11
PKG: 1.11
Коэффициент Кальмара AMCR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMCR: 0.41
PKG: 0.38
Коэффициент Мартина AMCR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMCR: 1.31
PKG: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа AMCR на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PKG равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCR и PKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.45
AMCR
PKG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCR и PKG

Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности PKG в 2.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMCR
Amcor plc		5.30%5.35%5.12%4.06%3.95%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKG
Packaging Corporation of America		2.71%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%

Просадки

Сравнение просадок AMCR и PKG

Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и PKG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.27%
-24.83%
AMCR
PKG

Волатильность

Сравнение волатильности AMCR и PKG

Текущая волатильность для Amcor plc (AMCR) составляет 10.82%, в то время как у Packaging Corporation of America (PKG) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что AMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.82%
12.53%
AMCR
PKG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMCR и PKG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию