Сравнение AMCR с CAT
AMCR (Amcor plc) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, AMCR returned -1.70%/yr vs 38.13%/yr for CAT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 74.33%.
AMCR
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 10.49%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 13.02%
- С начала года
- 74.33%
- 6 месяцев
- 71.08%
- 1 год
- 169.48%
- 3 года*
- 64.34%
- 5 лет*
- 38.13%
- 10 лет*
- 32.82%
Сравнение доходности по годам AMCR и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 3.02% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
CAT Caterpillar Inc. | 74.33% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.28% |
Correlation
The correlation between AMCR and CAT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.45 |
The correlation between AMCR and CAT shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMCR:
$19.35B
CAT:
$463.21B
AMCR:
$1.59
CAT:
$20.07
AMCR:
26.29
CAT:
49.55
AMCR:
0.80
CAT:
6.60
AMCR:
0.51
CAT:
24.82
AMCR:
$22.19B
CAT:
$70.76B
AMCR:
$4.10B
CAT:
$23.01B
AMCR:
$2.58B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. CAT — Ранг доходности на риск
AMCR
CAT
Сравнение AMCR c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.68 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 12.29 | -12.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 40.16 | -40.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и CAT
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -73.43% | +26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -13.88% | -12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -34.05% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -34.05% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.00% | -2.72% | -21.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.60% | -19.72% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 4.24% | +10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и CAT
Текущая волатильность для Amcor plc (AMCR) составляет 8.41%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что AMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 13.58% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.06% | 28.10% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 35.65% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 30.88% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 30.98% | -1.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и CAT
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности CAT в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.20% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.61% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и CAT
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and CAT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (13.58%) compared to AMCR (8.41%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.79 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор