Сравнение AMCR с CAT
AMCR (Amcor plc) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, AMCR returned -4.45%/yr vs 32.93%/yr for CAT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 62.36%.
AMCR
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- -11.59%
- 3 года*
- -3.66%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 62.36%
- 6 месяцев
- 57.25%
- 1 год
- 167.95%
- 3 года*
- 62.31%
- 5 лет*
- 32.93%
- 10 лет*
- 31.52%
Сравнение доходности по годам AMCR и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | -6.44% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.71% |
CAT Caterpillar Inc. | 62.36% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 17.84% |
Correlation
The correlation between AMCR and CAT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.45 |
The correlation between AMCR and CAT shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMCR:
$17.57B
CAT:
$431.41B
AMCR:
$1.59
CAT:
$20.07
AMCR:
23.87
CAT:
46.14
AMCR:
0.73
CAT:
6.14
AMCR:
0.47
CAT:
23.12
AMCR:
$22.19B
CAT:
$70.76B
AMCR:
$4.10B
CAT:
$23.01B
AMCR:
$2.58B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. CAT — Ранг доходности на риск
AMCR
CAT
Сравнение AMCR c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCR | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.72 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 12.18 | -12.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 40.49 | -41.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 4.98 | -5.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 1.08 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.35 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок AMCR и CAT
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -73.43% | +26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -13.88% | -12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -34.05% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -34.05% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.98% | -0.08% | -30.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -19.74% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 4.17% | +10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и CAT
Amcor plc (AMCR) и Caterpillar Inc. (CAT) имеют волатильность 11.50% и 11.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 11.17% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.35% | 27.09% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.18% | 33.97% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 30.62% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 30.86% | -1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и CAT
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности CAT в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.83% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.65% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и CAT
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and CAT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (11.50%) compared to CAT (11.17%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор