PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMCR с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMCR с CAT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amcor plc (AMCR) и Caterpillar Inc. (CAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMCR или CAT.

Корреляция

Корреляция между AMCR и CAT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMCR и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amcor plc (AMCR) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.58%
175.27%
AMCR
CAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMCR:

0.47

CAT:

-0.45

Коэф-т Сортино

AMCR:

0.86

CAT:

-0.47

Коэф-т Омега

AMCR:

1.11

CAT:

0.94

Коэф-т Кальмара

AMCR:

0.41

CAT:

-0.42

Коэф-т Мартина

AMCR:

1.31

CAT:

-1.19

Индекс Язвы

AMCR:

8.81%

CAT:

11.97%

Дневная вол-ть

AMCR:

24.42%

CAT:

31.42%

Макс. просадка

AMCR:

-47.21%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

AMCR:

-19.27%

CAT:

-25.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMCR:

$13.79B

CAT:

$146.46B

EPS

AMCR:

$0.55

CAT:

$22.06

Коэффициент P/E

AMCR:

17.35

CAT:

13.89

Коэффициент PEG

AMCR:

1.63

CAT:

1.58

Коэффициент P/S

AMCR:

1.02

CAT:

2.26

Коэффициент P/B

AMCR:

3.69

CAT:

7.51

Общая выручка (12 мес.)

AMCR:

$3.54B

CAT:

$49.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMCR:

-$4.63B

CAT:

$17.50B

EBITDA (12 мес.)

AMCR:

$544.61M

CAT:

$12.23B

Доходность по периодам

С начала года, AMCR показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -14.79%.

AMCR

С начала года

2.65%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

-11.08%

1 год

11.65%

5 лет

6.59%

10 лет

N/A

CAT

С начала года

-14.79%

1 месяц

-9.23%

6 месяцев

-19.91%

1 год

-9.29%

5 лет

24.21%

10 лет

16.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMCR и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCR
Ранг риск-скорректированной доходности AMCR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMCR c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMCR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMCR: 0.47
CAT: -0.45
Коэффициент Сортино AMCR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMCR: 0.86
CAT: -0.47
Коэффициент Омега AMCR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMCR: 1.11
CAT: 0.94
Коэффициент Кальмара AMCR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMCR: 0.41
CAT: -0.42
Коэффициент Мартина AMCR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMCR: 1.31
CAT: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа AMCR на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа CAT равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCR и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
-0.45
AMCR
CAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCR и CAT

Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности CAT в 1.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMCR
Amcor plc		5.30%5.35%5.12%4.06%3.95%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.		1.84%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок AMCR и CAT

Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.27%
-25.85%
AMCR
CAT

Волатильность

Сравнение волатильности AMCR и CAT

Текущая волатильность для Amcor plc (AMCR) составляет 10.82%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 17.12%. Это указывает на то, что AMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.82%
17.12%
AMCR
CAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMCR и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию