Сравнение AMBFX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и VWIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMBFX и VWIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -1.08% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.28% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
Доходность по периодам
С начала года, AMBFX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции AMBFX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 9.52% против 5.75% соответственно.
AMBFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.52%
VWIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMBFX и VWIAX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.
Доходность на риск
AMBFX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск
AMBFX
VWIAX
Сравнение AMBFX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBFX | VWIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.24 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.75 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.75 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 6.90 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBFX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.24 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.61 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.92 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AMBFX и VWIAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и VWIAX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности VWIAX в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.59% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.01% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и VWIAX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и VWIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMBFX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -21.64% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -5.00% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -15.26% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -17.41% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -3.11% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -2.23% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.27% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и VWIAX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMBFX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 2.26% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 3.75% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 6.71% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 6.96% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 6.90% | +3.73% |