PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMBFX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMBFX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AMBFX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMBFX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		-2.82%18.67%15.25%13.81%-11.93%16.00%11.06%19.45%-2.69%4.26%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, AMBFX показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

AMBFX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.10%
3 года*
13.72%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.33%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с FRIAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с SCDPALDX с MAPOXPALDX с FPURX

Сравнение комиссий AMBFX и PALDX

AMBFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

AMBFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMBFXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.12

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.65

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.42

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

6.83

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMBFX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBFX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMBFXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.12

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.71

+0.01

Корреляция

Корреляция между AMBFX и PALDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBFX и PALDX

Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		8.75%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMBFX и PALDX

Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMBFXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-26.16%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.20%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-20.47%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-5.96%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-4.16%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.70%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBFX и PALDX

American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMBFXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.05%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

5.86%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

11.52%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

12.08%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

12.75%

-2.13%