PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMBFX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMBFX с CSTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AMBFX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMBFX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		-2.82%18.67%15.25%13.81%-11.93%16.00%11.06%19.45%-2.69%14.85%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.65%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, AMBFX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции AMBFX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 9.33% против 4.97% соответственно.

AMBFX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.54%
3 года*
13.72%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.33%

CSTAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с FRIAX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVXCSTAX с FPURX

Сравнение комиссий AMBFX и CSTAX

AMBFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.

CSTAX
American Funds College 2027 Fund
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Доходность на риск

AMBFX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBFX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMBFXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.73

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.47

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.23

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

9.16

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMBFX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBFX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMBFXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.57

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.86

-0.14

Корреляция

Корреляция между AMBFX и CSTAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBFX и CSTAX

Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности CSTAX в 5.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		8.75%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.30%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок AMBFX и CSTAX

Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMBFXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-14.52%

-20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-2.72%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-14.52%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-14.52%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-2.48%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.37%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.66%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBFX и CSTAX

American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMBFXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

1.32%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

2.05%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

3.47%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

5.16%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

5.82%

+4.80%