PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMBFX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMBFX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности AMBFX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMBFX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		-1.08%18.67%15.25%13.81%-11.93%16.00%11.06%19.45%-2.69%14.85%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, AMBFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции AMBFX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 9.52% против 12.07% соответственно.

AMBFX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.15%
1 год
17.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.52%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с SVBAX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий AMBFX и AWSHX

AMBFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Доходность на риск

AMBFX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBFX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMBFXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.86

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.34

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.35

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

6.00

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMBFX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBFX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBFX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMBFXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.86

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.62

+0.11

Корреляция

Корреляция между AMBFX и AWSHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBFX и AWSHX

Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		8.59%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок AMBFX и AWSHX

Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMBFXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-53.95%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-10.37%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-18.64%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-34.65%

+12.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-6.35%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-6.43%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.32%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBFX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) составляет 3.88%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMBFXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.41%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

8.28%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

15.30%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

14.12%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

16.33%

-5.70%