Сравнение AMBA с XOP
AMBA (Ambarella, Inc.) is a stock, while XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Over the past 10 years, AMBA returned 1.60%/yr vs 4.19%/yr for XOP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и XOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 35.88%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям XOP по среднегодовой доходности: 1.60% против 4.19% соответственно.
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
XOP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- 31.68%
- С начала года
- 35.88%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 4.19%
- Всё время*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам AMBA и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.88% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
Correlation
The correlation between AMBA and XOP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.29 |
The correlation between AMBA and XOP shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. XOP — Ранг доходности на риск
AMBA
XOP
Сравнение AMBA c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.87 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 4.52 | -4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и XOP
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и XOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -90.27% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -18.50% | -30.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.64% | -34.98% | -17.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -34.98% | -46.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -82.61% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -36.49% | -33.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.55% | -42.57% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 7.64% | +17.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и XOP
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.87% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.87% | 6.79% | +30.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.50% | 22.10% | +36.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.91% | 28.23% | +45.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.35% | 33.60% | +31.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 40.17% | +17.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и XOP
AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.91% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
AMBA and XOP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to XOP (6.79%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs XOP's -90.27%.
XOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и XOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор