PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMBA с WEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMBA с WEAT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AMBA (Ambarella, Inc.) is a stock, while WEAT (Teucrium Wheat Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT). Over the past 10 years, AMBA returned 1.60%/yr vs -4.62%/yr for WEAT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AMBA и WEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 25.14%. За последние 10 лет акции AMBA превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: 1.60% против -4.62% соответственно.

AMBA

1 день
6.24%
1 месяц
-6.10%
6 месяцев
-4.41%
С начала года
-7.26%
1 год
-5.30%
3 года*
-5.98%
5 лет*
-7.28%
10 лет*
1.60%
Всё время*
18.01%

WEAT

1 день
-1.03%
1 месяц
8.94%
6 месяцев
22.74%
С начала года
25.14%
1 год
10.58%
3 года*
-10.10%
5 лет*
-6.46%
10 лет*
-4.62%
Всё время*
-10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMBA и WEAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMBA
Ambarella, Inc.		-7.26%-2.61%18.68%-25.47%-59.47%120.96%51.62%73.13%-40.46%8.54%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		25.14%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%

Correlation

The correlation between AMBA and WEAT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ambarella, Inc.

Teucrium Wheat Fund

Часто сравнивают с AMBA:
AMBA с SNPSAMBA с RMBSAMBA с ACLSAMBA с CRUSAMBA с AMDAMBA с QCLNAMBA с STAG
Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с SOYBWEAT с CANEWEAT с UNGWEAT с ANDE

Доходность на риск

AMBA vs. WEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBA
Ранг доходности на риск AMBA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBA c WEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMBAWEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.48

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
0.92

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.10

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.74

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

1.42

-1.63

AMBA vs. WEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа WEAT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и WEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMBA и WEAT

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, примерно равная максимальной просадке WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и WEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMBAWEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.65%

-84.32%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-14.44%

-34.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.64%

-46.27%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.65%

-67.83%

-13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.65%

-67.83%

-13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.70%

-80.29%

+10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.55%

-63.26%

+14.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.03%

7.47%

+17.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и WEAT

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.87% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMBAWEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.87%

7.40%

+29.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.50%

19.23%

+39.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.91%

22.22%

+51.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.35%

30.29%

+35.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.03%

26.81%

+31.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и WEAT

Ни AMBA, ни WEAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMBA and WEAT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMBA has higher volatility (36.87%) compared to WEAT (7.40%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs WEAT's -84.32%.

WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMBA и WEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор