Сравнение AMBA с STM
AMBA (Ambarella, Inc.) and STM (STMicroelectronics N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMBA in Semiconductor Equipment & Materials, STM in Semiconductors. Over the past 10 years, AMBA returned 1.60%/yr vs 26.91%/yr for STM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и STM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью 139.11%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям STM по среднегодовой доходности: 1.60% против 26.91% соответственно.
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
STM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- 121.28%
- С начала года
- 139.11%
- 1 год
- 91.81%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 26.91%
- Всё время*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам AMBA и STM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
STM STMicroelectronics N.V. | 139.11% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
Correlation
The correlation between AMBA and STM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.49 |
The correlation between AMBA and STM shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMBA:
$2.88B
STM:
$55.13B
AMBA:
-$1.62
STM:
$0.15
AMBA:
6.96
STM:
4.72
AMBA:
4.73
STM:
3.22
AMBA:
$405.19M
STM:
$12.40B
AMBA:
$238.32M
STM:
$4.20B
AMBA:
-$69.43M
STM:
$2.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. STM — Ранг доходности на риск
AMBA
STM
Сравнение AMBA c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | STM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.54 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 5.63 | -5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и STM
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и STM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -94.40% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -36.35% | -12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.64% | -66.66% | +14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -66.66% | -14.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -66.66% | -14.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -22.60% | -47.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.55% | -55.05% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 16.36% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и STM
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.87% по сравнению с STMicroelectronics N.V. (STM) с волатильностью 20.60%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.87% | 20.60% | +16.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.50% | 45.38% | +13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.91% | 56.92% | +16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.35% | 46.00% | +19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 44.64% | +13.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и STM
AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.58% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBA и STM
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMBA and STM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to STM (20.60%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs STM's -94.40%.
STM currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и STM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор