Сравнение AMBA с ITRN
AMBA (Ambarella, Inc.) and ITRN (Ituran Location and Control Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMBA in Semiconductor Equipment & Materials, ITRN in Communication Equipment. Over the past 10 years, AMBA returned 1.60%/yr vs 13.16%/yr for ITRN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и ITRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у ITRN с доходностью 34.55%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям ITRN по среднегодовой доходности: 1.60% против 13.16% соответственно.
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
ITRN
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 29.61%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 52.83%
- 3 года*
- 33.14%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 13.16%
- Всё время*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам AMBA и ITRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 34.55% | 45.63% | 21.02% | 32.47% | -18.79% | 45.32% | -22.93% | -18.98% | -3.46% | 33.71% |
Correlation
The correlation between AMBA and ITRN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.24 |
The correlation between AMBA and ITRN shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMBA:
$2.88B
ITRN:
$1.11B
AMBA:
-$1.62
ITRN:
$3.03
AMBA:
6.96
ITRN:
2.95
AMBA:
4.73
ITRN:
5.32
AMBA:
$405.19M
ITRN:
$375.23M
AMBA:
$238.32M
ITRN:
$186.00M
AMBA:
-$69.43M
ITRN:
$99.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. ITRN — Ранг доходности на риск
AMBA
ITRN
Сравнение AMBA c ITRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Ituran Location and Control Ltd. (ITRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | ITRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.31 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 6.25 | -6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и ITRN
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки ITRN в -68.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и ITRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -68.39% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -22.99% | -26.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.64% | -26.82% | -25.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -30.03% | -51.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -68.39% | -13.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -15.40% | -54.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.55% | -19.44% | -29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 8.48% | +16.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и ITRN
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.87% по сравнению с Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.87% | 10.13% | +26.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.50% | 23.82% | +34.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.91% | 32.88% | +41.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.35% | 30.52% | +34.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 33.61% | +24.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и ITRN
AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 5.39% | 4.65% | 5.01% | 2.50% | 2.65% | 3.37% | 1.26% | 3.78% | 2.96% | 3.27% | 3.25% | 4.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и ITRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Ituran Location and Control Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBA и ITRN
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
ITRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.44M при выручке в 102.67M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
ITRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила об операционной прибыли в 22.06M при выручке в 102.67M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
ITRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о чистой прибыли в 16.77M при выручке в 102.67M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMBA and ITRN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to ITRN (10.13%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs ITRN's -68.39%.
ITRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и ITRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор