Сравнение AMBA с CORN
AMBA (Ambarella, Inc.) is a stock, while CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark. Over the past 10 years, AMBA returned 1.60%/yr vs -0.60%/yr for CORN. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и CORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у CORN с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции AMBA превзошли акции CORN по среднегодовой доходности: 1.60% против -0.60% соответственно.
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
CORN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 0.56%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- -0.60%
- Всё время*
- -2.08%
Сравнение доходности по годам AMBA и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
CORN Teucrium Corn Fund | 1.02% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
Correlation
The correlation between AMBA and CORN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. CORN — Ранг доходности на риск
AMBA
CORN
Сравнение AMBA c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.04 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.12 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и CORN
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, примерно равная максимальной просадке CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и CORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -78.09% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -13.86% | -35.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.64% | -34.56% | -18.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -45.19% | -36.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -45.19% | -36.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -66.00% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.55% | -51.20% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 4.81% | +20.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и CORN
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.87% по сравнению с Teucrium Corn Fund (CORN) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.87% | 6.45% | +30.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.50% | 12.29% | +46.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.91% | 15.66% | +58.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.35% | 19.23% | +46.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 19.27% | +38.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и CORN
Ни AMBA, ни CORN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMBA and CORN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to CORN (6.45%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs CORN's -78.09%.
CORN currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и CORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор