Сравнение AMAX с VPC
AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both Nontraditional Bonds funds. AMAX is actively managed, while VPC is passively managed. Over the past 3 years, AMAX returned 7.35%/yr vs 1.08%/yr for VPC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AMAX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for VPC.
Доходность
Сравнение доходности AMAX и VPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -13.09%.
AMAX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- -16.82%
- 3 года*
- 1.08%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMAX и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | -0.35% | 11.38% | 9.62% | 6.70% | -12.56% | -0.20% |
VPC Virtus Private Credit ETF | -13.09% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | -1.23% |
Correlation
The correlation between AMAX and VPC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between AMAX and VPC shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAX vs. VPC — Ранг доходности на риск
AMAX
VPC
Сравнение AMAX c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAX | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.81 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.74 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | -1.37 | +3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAX и VPC
Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и VPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAX | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -53.45% | +37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -22.76% | +15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.27% | -24.86% | +15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -23.02% | +16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -7.77% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 12.27% | -9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAX и VPC
RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Virtus Private Credit ETF (VPC) имеют волатильность 4.03% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAX | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.18% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 11.23% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 13.48% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 13.56% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 20.51% | -10.06% |
Сравнение комиссий AMAX и VPC
AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VPC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAX и VPC
Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что меньше доходности VPC в 16.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 11.52% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.76% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
AMAX and VPC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPC has higher volatility (4.18%) compared to AMAX (4.03%). In terms of maximum drawdown, AMAX dropped -16.28% vs VPC's -53.45%.
On 3-year performance, AMAX leads with 7.35% vs 1.08% for VPC. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMAX has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AMAX has performed better with a 7.35% return vs 1.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.
VPC has the higher dividend yield at 16.76%, compared with 11.52% for AMAX.
They also come from different issuers: Adaptive and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 1.29% for AMAX and 0.75% for VPC.
AMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAX и VPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор