PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX с VPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAX с VPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both Nontraditional Bonds funds. AMAX is actively managed, while VPC is passively managed. Over the past 3 years, AMAX returned 8.85%/yr vs 2.85%/yr for VPC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AMAX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for VPC.

Доходность

Сравнение доходности AMAX и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -9.26%.

AMAX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.91%
6 месяцев
2.71%
1 год
11.23%
3 года*
8.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

VPC

1 день
-1.89%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-10.18%
1 год
-12.88%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAX и VPC

2026 (YTD)20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		3.91%11.38%9.62%6.70%-12.56%-0.20%
VPC
Virtus Private Credit ETF		-9.26%-6.75%10.52%22.20%-11.70%-0.78%

Correlation

The correlation between AMAX and VPC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.39

The correlation between AMAX and VPC shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMAX и VPC

Секторы
AMAX
VPC

Технологии

48.2%
1.3%

Сырьевые материалы

16.4%

-

Коммуникационные услуги

7.7%
0.1%

Финансовые услуги

6.8%
98.3%

Потребительский циклический сектор

5.8%
0.1%

Здравоохранение

4.7%
0.0%

Промышленность

4.6%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Энергетика

1.6%
0.0%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

AMAX
48.2%
VPC
1.3%

Сырьевые материалы

AMAX
16.4%
VPC

-

Коммуникационные услуги

AMAX
7.7%
VPC
0.1%

Финансовые услуги

AMAX
6.8%
VPC
98.3%

Потребительский циклический сектор

AMAX
5.8%
VPC
0.1%

Здравоохранение

AMAX
4.7%
VPC
0.0%

Промышленность

AMAX
4.6%
VPC
0.1%

Потребительский защитный сектор

AMAX
2.3%
VPC

-

Энергетика

AMAX
1.6%
VPC
0.0%

Коммунальные услуги

AMAX
1.1%
VPC

-

Недвижимость

AMAX
0.9%
VPC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Virtus Private Credit ETF

Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с VOOAMAX с HYLD.TOAMAX с KILO.TOAMAX с YMAGAMAX с PHYS.TO
Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с QAIVPC с VRPVPC с VYMVPC с SCHG

Доходность на риск

AMAX vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAXVPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.98

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-1.33

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.85

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.57

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

-1.13

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAXVPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.98

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.20

+0.16

Просадки

Сравнение просадок AMAX и VPC

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и VPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAXVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-53.45%

+37.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-22.76%

+15.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.27%

-24.86%

+15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-19.63%

+16.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-7.67%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

11.45%

-8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и VPC

Текущая волатильность для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) составляет 2.53%, в то время как у Virtus Private Credit ETF (VPC) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что AMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAXVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.27%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

10.85%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

13.17%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

13.50%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

20.56%

-10.19%

Сравнение комиссий AMAX и VPC

AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VPC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и VPC

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что меньше доходности VPC в 17.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		11.05%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%0.00%0.00%
VPC
Virtus Private Credit ETF		17.30%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%

Часто задаваемые вопросы

AMAX and VPC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPC has higher volatility (3.27%) compared to AMAX (2.53%). In terms of maximum drawdown, AMAX dropped -16.28% vs VPC's -53.45%.

On 3-year performance, AMAX leads with 8.85% vs 2.85% for VPC. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMAX has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMAX has performed better with a 8.85% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.

VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 11.05% for AMAX.

They also come from different issuers: Adaptive and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 1.29% for AMAX and 0.75% for VPC.

AMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAX и VPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор