PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX с RHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX с RHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX).

AMAX и RHRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. RHRX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX и RHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX и RHRX

2026 (YTD)20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		0.90%11.38%9.62%6.70%-12.56%-0.20%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		4.26%16.70%22.21%10.28%-20.05%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 4.26%.

AMAX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.72%
С начала года
0.90%
6 месяцев
-0.88%
1 год
14.84%
3 года*
8.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

RHRX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.08%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.89%
1 год
29.68%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

RH Tactical Rotation ETF

Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с VOOAMAX с HYLD.TOAMAX с KILO.TOAMAX с PHYS.TOAMAX с SCHG
Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с ARPRHRX с ONOFRHRX с TRTYRHRX с CORORHRX с QQWZ

Сравнение комиссий AMAX и RHRX

AMAX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.

RHRX
RH Tactical Rotation ETF
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Доходность на риск

AMAX vs. RHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c RHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAXRHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.56

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.32

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.34

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

12.41

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX vs. RHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RHRX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX и RHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAXRHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.04

Корреляция

Корреляция между AMAX и RHRX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и RHRX

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		10.50%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAX и RHRX

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и RHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAXRHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-25.33%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-12.82%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-2.27%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-9.28%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.42%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и RHRX

Текущая волатильность для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) составляет 3.97%, в то время как у RH Tactical Rotation ETF (RHRX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что AMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAXRHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.70%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

9.95%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

19.13%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

19.18%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

19.18%

-8.80%