Сравнение AMAT с PWR
AMAT (Applied Materials, Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, AMAT returned 38.86%/yr vs 41.17%/yr for PWR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 121.28%, что значительно выше, чем у PWR с доходностью 67.76%. За последние 10 лет акции AMAT уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 38.86% против 41.17% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 30.08%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 226.52%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.52%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
Сравнение доходности по годам AMAT и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between AMAT and PWR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г. | 0.38 |
The correlation between AMAT and PWR shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$453.23B
PWR:
$107.64B
AMAT:
$10.61
PWR:
$7.29
AMAT:
53.45
PWR:
97.08
AMAT:
6.80
PWR:
4.81
AMAT:
15.67
PWR:
3.58
AMAT:
18.96
PWR:
11.90
AMAT:
$29.02B
PWR:
$29.99B
AMAT:
$14.21B
PWR:
$4.08B
AMAT:
$9.92B
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. PWR — Ранг доходности на риск
AMAT
PWR
Сравнение AMAT c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAT | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.44 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.67 | 5.73 | +4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.41 | 18.09 | +12.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAT и PWR
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -97.07% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -17.11% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -33.89% | -15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -33.89% | -21.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -45.53% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.87% | +9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -46.84% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 5.41% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и PWR
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 13.07% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.83% | 30.74% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.03% | 37.12% | +11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.20% | 35.79% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 33.78% | +9.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и PWR
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности PWR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и PWR
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and PWR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to PWR (13.07%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs PWR's -97.07%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор