Сравнение AMAT с LULU
AMAT (Applied Materials, Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AMAT returned 38.86%/yr vs 5.37%/yr for LULU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 121.28%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -42.85%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 38.86% против 5.37% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 30.08%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 234.96%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам AMAT и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between AMAT and LULU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between AMAT and LULU shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$453.23B
LULU:
$13.72B
AMAT:
$10.61
LULU:
$12.35
AMAT:
53.45
LULU:
9.62
AMAT:
6.80
LULU:
0.47
AMAT:
15.67
LULU:
1.25
AMAT:
18.96
LULU:
2.73
AMAT:
$29.02B
LULU:
$11.20B
AMAT:
$14.21B
LULU:
$6.24B
AMAT:
$9.92B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. LULU — Ранг доходности на риск
AMAT
LULU
Сравнение AMAT c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAT | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.78 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.67 | -0.97 | +11.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.41 | -1.72 | +32.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAT и LULU
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -92.26% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -53.88% | +32.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -77.66% | +27.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -77.66% | +22.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -77.66% | +22.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -76.77% | +76.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -27.61% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 30.26% | -22.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и LULU
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 13.47% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.83% | 32.76% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.03% | 44.48% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.20% | 42.22% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 40.62% | +2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и LULU
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и LULU
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and LULU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to LULU (13.47%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs LULU's -92.26%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор