PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAT с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAT с IGV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMAT (Applied Materials, Inc.) is a stock, while IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Over the past 10 years, AMAT returned 38.86%/yr vs 15.87%/yr for IGV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMAT и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность 121.28%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -14.18%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 38.86% против 15.87% соответственно.

AMAT

1 день
2.64%
1 месяц
30.08%
С начала года
121.28%
6 месяцев
119.38%
1 год
234.96%
3 года*
60.05%
5 лет*
34.02%
10 лет*
38.86%

IGV

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-14.18%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-14.65%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.91%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAT и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAT
Applied Materials, Inc.		121.28%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-14.18%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between AMAT and IGV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.60

Over the past year, the correlation between AMAT and IGV has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Materials, Inc.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

AMAT vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAT c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMATIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
-0.55

+5.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
-0.61

+4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.93

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.67

-0.42

+11.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.41

-0.87

+31.28

AMAT vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMAT и IGV

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMATIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.22%

-63.45%

-21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-36.61%

+15.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.88%

-36.61%

-13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-45.85%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-45.85%

-9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-23.00%

+23.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.78%

-14.45%

-24.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

17.55%

-10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и IGV

Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMATIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.52%

12.57%

+7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.83%

24.80%

+14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.03%

28.06%

+20.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.20%

27.92%

+16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.94%

26.39%

+16.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и IGV

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.34%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

AMAT and IGV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (20.52%) compared to IGV (12.57%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs IGV's -63.45%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAT и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор