Сравнение AMAT с CPRT
AMAT (Applied Materials, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, AMAT returned 38.86%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 121.28%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 38.86% против 17.57% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 28.92%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 234.96%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам AMAT и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between AMAT and CPRT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.29 |
The correlation between AMAT and CPRT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$453.23B
CPRT:
$29.68B
AMAT:
$10.61
CPRT:
$1.59
AMAT:
53.45
CPRT:
19.28
AMAT:
6.80
CPRT:
1.49
AMAT:
15.67
CPRT:
6.46
AMAT:
18.96
CPRT:
3.38
AMAT:
$29.02B
CPRT:
$4.64B
AMAT:
$14.21B
CPRT:
$2.11B
AMAT:
$9.92B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. CPRT — Ранг доходности на риск
AMAT
CPRT
Сравнение AMAT c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAT | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.71 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.67 | -0.98 | +11.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.41 | -1.75 | +32.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAT и CPRT
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -72.49% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -39.26% | +17.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -52.46% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -52.46% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -52.46% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.83% | +51.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -16.57% | -22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 22.06% | -14.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и CPRT
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 8.74% | +11.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.83% | 18.69% | +20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.03% | 23.70% | +25.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.20% | 25.94% | +18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 27.43% | +15.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и CPRT
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и CPRT
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and CPRT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs CPRT's -72.49%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор