Сравнение AMAT с CHKP
AMAT (Applied Materials, Inc.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMAT in Semiconductor Equipment & Materials, CHKP in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, AMAT returned 38.86%/yr vs 3.94%/yr for CHKP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 121.28%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -33.14%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 38.86% против 3.94% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 30.08%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 234.96%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
CHKP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -33.14%
- 6 месяцев
- -35.43%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение доходности по годам AMAT и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -33.14% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Correlation
The correlation between AMAT and CHKP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1996 г. | 0.36 |
The correlation between AMAT and CHKP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$453.23B
CHKP:
$13.16B
AMAT:
$10.61
CHKP:
$9.74
AMAT:
53.45
CHKP:
12.74
AMAT:
6.80
CHKP:
0.98
AMAT:
15.67
CHKP:
4.89
AMAT:
18.96
CHKP:
4.68
AMAT:
$29.02B
CHKP:
$2.76B
AMAT:
$14.21B
CHKP:
$2.34B
AMAT:
$9.92B
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. CHKP — Ранг доходности на риск
AMAT
CHKP
Сравнение AMAT c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAT | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.77 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.67 | -0.87 | +11.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.41 | -1.68 | +32.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAT и CHKP
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -89.31% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -51.36% | +29.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -51.83% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -51.83% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -51.83% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -46.86% | +46.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -41.57% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 26.43% | -18.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и CHKP
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 11.10% | +9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.83% | 32.51% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.03% | 38.10% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.20% | 27.67% | +16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 26.09% | +16.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и CHKP
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как CHKP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и CHKP
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and CHKP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to CHKP (11.10%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs CHKP's -89.31%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор