PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAPX с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAPX с BND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMAPX (Amana Participation Fund) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - AMAPX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Amana, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, AMAPX returned 2.22%/yr vs 1.58%/yr for BND. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AMAPX charges 0.78%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности AMAPX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Participation Fund (AMAPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMAPX показывает доходность 0.26%, а BND немного выше – 0.27%. За последние 10 лет акции AMAPX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.58% соответственно.

AMAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.14%
3 года*
3.76%
5 лет*
1.34%
10 лет*
2.22%

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAPX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAPX
Amana Participation Fund		0.26%5.98%3.77%2.09%-5.27%0.49%5.35%6.61%0.08%2.56%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.27%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between AMAPX and BND is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.47

The correlation between AMAPX and BND shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Participation Fund

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с AMAPX:
AMAPX с SPSKAMAPX с WISEXAMAPX с AMAGXAMAPX с AMIGXAMAPX с HLALAMAPX с SPUSAMAPX с UMMA
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

AMAPX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAPX
Ранг доходности на риск AMAPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAPX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAPX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAPXBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.36

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.03

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.24

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.92

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

5.80

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAPX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAPX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAPX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAPXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.36

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.01

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.29

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.59

+0.52

Просадки

Сравнение просадок AMAPX и BND

Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAPXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.75%

-18.58%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-2.68%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.64%

-5.92%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.75%

-17.91%

+10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.75%

-18.58%

+10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-2.37%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-3.06%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.88%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAPX и BND

Amana Participation Fund (AMAPX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAPXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.23%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

2.66%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

3.78%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

6.02%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

5.53%

-3.52%

Сравнение комиссий AMAPX и BND

AMAPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAPX и BND

Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности BND в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAPX
Amana Participation Fund		3.66%3.52%3.15%2.25%1.30%1.55%1.95%2.45%2.62%2.14%2.14%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.97%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Часто задаваемые вопросы

AMAPX and BND have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAPX has higher volatility (1.50%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, AMAPX dropped -7.75% vs BND's -18.58%.

AMAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAPX и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор