PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMAPX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMAPXBND
Дох-ть с нач. г.4.34%5.33%
Дох-ть за 1 год6.94%10.70%
Дох-ть за 3 года0.38%-1.53%
Дох-ть за 5 лет1.50%0.59%
Коэф-т Шарпа2.891.65
Дневная вол-ть2.40%6.35%
Макс. просадка-7.47%-18.84%
Текущая просадка0.00%-5.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AMAPX и BND составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMAPX и BND

С начала года, AMAPX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 5.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
19.60%
17.30%
AMAPX
BND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMAPX и BND

AMAPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


AMAPX
Amana Participation Fund
График комиссии AMAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMAPX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMAPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAPX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMAPX, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMAPX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMAPX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMAPX, с текущим значением в 11.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.28
BND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BND, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BND, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BND, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BND, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BND, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.47

Сравнение коэффициента Шарпа AMAPX и BND

Показатель коэффициента Шарпа AMAPX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.65. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMAPX и BND.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.85
1.65
AMAPX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAPX и BND

Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности BND в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMAPX
Amana Participation Fund
3.00%2.62%1.60%1.55%1.96%2.45%2.61%2.14%2.14%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок AMAPX и BND

Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.47%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-5.82%
AMAPX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности AMAPX и BND

Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.36%
1.06%
AMAPX
BND