Сравнение AMAPX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Participation Fund (AMAPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAPX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAPX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAPX Amana Participation Fund | -1.56% | 5.98% | 3.77% | 2.09% | -5.27% | 0.49% | 5.35% | 6.61% | 0.08% | 2.56% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAPX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции AMAPX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.68% соответственно.
AMAPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.10%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAPX и BND
AMAPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
AMAPX vs. BND — Ранг доходности на риск
AMAPX
BND
Сравнение AMAPX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAPX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.93 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.32 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.75 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 4.78 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAPX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.93 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.04 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.30 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.59 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между AMAPX и BND составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAPX и BND
Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAPX Amana Participation Fund | 3.41% | 3.52% | 3.15% | 2.25% | 1.30% | 1.55% | 1.95% | 2.45% | 2.62% | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок AMAPX и BND
Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAPX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -18.58% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.44% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.75% | -17.91% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.75% | -18.58% | +10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -2.54% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -3.07% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.90% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAPX и BND
Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAPX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.63% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 2.52% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08% | 4.30% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 6.00% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | 5.52% | -3.57% |