PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAEX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAEX с VSCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

AMAEX управляется American Century. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAEX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAEX и VSCAX

2026 (YTD)2025202420232022
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		2.40%-4.42%11.05%8.86%-2.96%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		6.56%17.70%24.54%22.84%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, AMAEX показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%.

AMAEX

1 день
-0.10%
1 месяц
-6.22%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.65%
1 год
3.04%
3 года*
5.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSCAX

1 день
-1.86%
1 месяц
-10.13%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.85%
1 год
33.30%
3 года*
24.38%
5 лет*
17.26%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Dividend Fund

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AMAEX:
AMAEX с AVUVAMAEX с VOOGAMAEX с FESMAMAEX с AVSCAMAEX с ONEQAMAEX с ARSMXAMAEX с NSDVX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий AMAEX и VSCAX

AMAEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.

AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AMAEX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAEX
Ранг доходности на риск AMAEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAEX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAEX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAEX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAEXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.28

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.79

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.64

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

6.36

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAEX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAEX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAEX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAEXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.28

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.51

-0.33

Корреляция

Корреляция между AMAEX и VSCAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAEX и VSCAX

Дивидендная доходность AMAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VSCAX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		2.10%2.57%1.37%1.99%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.65%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок AMAEX и VSCAX

Максимальная просадка AMAEX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAEX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAEXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.97%

-57.77%

+33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-16.56%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-11.43%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-8.94%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

4.49%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAEX и VSCAX

Текущая волатильность для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) составляет 4.70%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что AMAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAEXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

8.31%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

16.64%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

25.77%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

23.13%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

26.70%

-6.83%