PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAEX с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAEX с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMAEX (American Century Small Cap Dividend Fund) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both funds - AMAEX is a Small Cap Value Equities fund managed by American Century, while FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, AMAEX returned 23.90% vs 46.73% for FESM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AMAEX charges 1.13%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности AMAEX и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAEX показывает доходность 18.16%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

AMAEX

1 день
0.85%
1 месяц
4.96%
С начала года
18.16%
6 месяцев
17.07%
1 год
23.90%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAEX и FESM

2026 (YTD)202520242023
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		18.16%-4.42%11.05%9.77%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between AMAEX and FESM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between AMAEX and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Dividend Fund

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с AMAEX:
AMAEX с AVUVAMAEX с VOOGAMAEX с AVSCAMAEX с ONEQAMAEX с SMVSXAMAEX с NSDVXAMAEX с ARSMX
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

AMAEX vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAEX
Ранг доходности на риск AMAEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAEX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAEX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAEX c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAEXFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.48

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.34

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

4.61

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

16.60

-10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAEX vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAEX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAEX и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAEXFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.48

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.29

-0.93

Просадки

Сравнение просадок AMAEX и FESM

Максимальная просадка AMAEX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAEX и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAEXFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.97%

-26.93%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-10.18%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.59%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-4.79%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.82%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAEX и FESM

Текущая волатильность для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) составляет 3.87%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что AMAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAEXFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.64%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

13.32%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

18.98%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

21.26%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

21.26%

-1.60%

Сравнение комиссий AMAEX и FESM

AMAEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAEX и FESM

Дивидендная доходность AMAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM2025202420232022
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		1.82%2.57%1.37%1.99%2.56%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMAEX and FESM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to AMAEX (3.87%). In terms of maximum drawdown, AMAEX dropped -23.97% vs FESM's -26.93%.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAEX и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор