PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAEX с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAEX с FESM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).

AMAEX управляется American Century. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAEX и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAEX и FESM

2026 (YTD)202520242023
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		4.19%-4.42%11.05%9.77%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		1.59%17.88%16.22%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, AMAEX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 1.59%.

AMAEX

1 день
1.75%
1 месяц
-5.18%
С начала года
4.19%
6 месяцев
4.35%
1 год
5.05%
3 года*
6.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

FESM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.19%
1 год
30.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Dividend Fund

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с AMAEX:
AMAEX с AVUVAMAEX с VOOGAMAEX с AVSCAMAEX с ONEQAMAEX с ARSMXAMAEX с NSDVXAMAEX с VSCAX
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG

Сравнение комиссий AMAEX и FESM

AMAEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Доходность на риск

AMAEX vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAEX
Ранг доходности на риск AMAEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAEX c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAEXFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.34

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.91

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.27

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

8.66

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAEX vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAEX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAEX и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAEXFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.34

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.98

-0.77

Корреляция

Корреляция между AMAEX и FESM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAEX и FESM

Дивидендная доходность AMAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности FESM в 0.63%

TTM2025202420232022
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		2.07%2.57%1.37%1.99%2.56%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAEX и FESM

Максимальная просадка AMAEX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAEX и FESM.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAEXFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.97%

-26.93%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-13.54%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-6.52%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-5.04%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

3.55%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAEX и FESM

Текущая волатильность для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) составляет 5.05%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что AMAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAEXFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

7.30%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

14.27%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

22.99%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

21.48%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

21.48%

-1.60%