PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAEX с SMVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAEX с SMVSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMAEX (American Century Small Cap Dividend Fund) and SMVSX (Invesco Small Cap Value Fund Class R6) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, AMAEX returned 11.30%/yr vs 33.20%/yr for SMVSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AMAEX charges 1.13%/yr vs 0.72%/yr for SMVSX.

Доходность

Сравнение доходности AMAEX и SMVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAEX показывает доходность 18.16%, что значительно ниже, чем у SMVSX с доходностью 31.54%.

AMAEX

1 день
0.85%
1 месяц
4.96%
С начала года
18.16%
6 месяцев
17.07%
1 год
23.90%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMVSX

1 день
3.57%
1 месяц
7.78%
С начала года
31.54%
6 месяцев
33.35%
1 год
62.71%
3 года*
33.20%
5 лет*
20.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAEX и SMVSX

2026 (YTD)2025202420232022
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		18.16%-4.42%11.05%8.86%-2.96%
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		31.54%18.12%25.01%23.40%2.35%

Correlation

The correlation between AMAEX and SMVSX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

0.86

The correlation between AMAEX and SMVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Dividend Fund

Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Часто сравнивают с AMAEX:
AMAEX с FESMAMAEX с AVUVAMAEX с VOOGAMAEX с AVSCAMAEX с ONEQAMAEX с NSDVXAMAEX с ARSMX
Часто сравнивают с SMVSX:
SMVSX с AVUVSMVSX с FXAIXSMVSX с VSCAXSMVSX с DFSVXSMVSX с DFATSMVSX с IJRSMVSX с CGGR

Доходность на риск

AMAEX vs. SMVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAEX
Ранг доходности на риск AMAEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAEX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAEX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SMVSX
Ранг доходности на риск SMVSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAEX c SMVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAEXSMVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
3.22

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
4.00

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.53

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

5.83

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

20.70

-14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAEX vs. SMVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAEX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа SMVSX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAEX и SMVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAEXSMVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.22

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.62

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AMAEX и SMVSX

Максимальная просадка AMAEX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки SMVSX в -57.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAEX и SMVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAEXSMVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.97%

-57.41%

+33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.39%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-25.23%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-8.58%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.20%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAEX и SMVSX

Текущая волатильность для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) составляет 3.87%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что AMAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAEXSMVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

6.33%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

15.83%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

20.63%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

23.18%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

27.05%

-7.39%

Сравнение комиссий AMAEX и SMVSX

AMAEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SMVSX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAEX и SMVSX

Дивидендная доходность AMAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности SMVSX в 6.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		1.82%2.57%1.37%1.99%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		6.50%8.54%7.42%4.78%9.57%15.80%0.48%2.36%26.72%15.91%

Часто задаваемые вопросы

AMAEX and SMVSX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMVSX has higher volatility (6.33%) compared to AMAEX (3.87%). In terms of maximum drawdown, AMAEX dropped -23.97% vs SMVSX's -57.41%.

SMVSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAEX и SMVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор