PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAEX с SMVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAEX с SMVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX).

AMAEX управляется American Century. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г.. SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAEX и SMVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAEX и SMVSX

2026 (YTD)2025202420232022
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		4.19%-4.42%11.05%8.86%-2.96%
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		9.92%18.12%25.01%23.40%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, AMAEX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у SMVSX с доходностью 9.92%.

AMAEX

1 день
1.75%
1 месяц
-5.18%
С начала года
4.19%
6 месяцев
4.35%
1 год
5.05%
3 года*
6.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMVSX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.68%
С начала года
9.92%
6 месяцев
16.43%
1 год
38.00%
3 года*
26.11%
5 лет*
18.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Dividend Fund

Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Часто сравнивают с AMAEX:
AMAEX с VOOGAMAEX с FESMAMAEX с AVUVAMAEX с AVSCAMAEX с ONEQAMAEX с ARSMXAMAEX с NSDVX
Часто сравнивают с SMVSX:
SMVSX с IJRSMVSX с AVUVSMVSX с FXAIXSMVSX с VSCAXSMVSX с DFSVXSMVSX с DFATSMVSX с CGGR

Сравнение комиссий AMAEX и SMVSX

AMAEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SMVSX в 0.72%.

AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Доходность на риск

AMAEX vs. SMVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAEX
Ранг доходности на риск AMAEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SMVSX
Ранг доходности на риск SMVSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAEX c SMVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAEXSMVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.48

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.01

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.05

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

7.90

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAEX vs. SMVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAEX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SMVSX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAEX и SMVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAEXSMVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.48

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.55

-0.34

Корреляция

Корреляция между AMAEX и SMVSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAEX и SMVSX

Дивидендная доходность AMAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности SMVSX в 7.77%

TTM202520242023202220212020201920182017
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		2.07%2.57%1.37%1.99%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		7.77%8.54%7.42%4.78%9.57%15.80%0.48%2.36%26.72%15.91%

Просадки

Сравнение просадок AMAEX и SMVSX

Максимальная просадка AMAEX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки SMVSX в -57.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAEX и SMVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAEXSMVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.97%

-57.41%

+33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-16.59%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-8.68%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-8.70%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

4.31%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAEX и SMVSX

Текущая волатильность для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) составляет 5.05%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что AMAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAEXSMVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

8.82%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

16.83%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

25.87%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

23.17%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

27.16%

-7.28%