PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAEX с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAEX с VOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

AMAEX управляется American Century. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAEX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAEX и VOOG

2026 (YTD)2025202420232022
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		4.19%-4.42%11.05%8.86%-2.96%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-6.97%22.11%35.89%29.96%-15.67%

Доходность по периодам

С начала года, AMAEX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%.

AMAEX

1 день
1.75%
1 месяц
-5.18%
С начала года
4.19%
6 месяцев
4.35%
1 год
5.05%
3 года*
6.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
-5.29%
1 год
23.21%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.46%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Dividend Fund

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с AMAEX:
AMAEX с FESMAMAEX с AVUVAMAEX с AVSCAMAEX с ONEQAMAEX с ARSMXAMAEX с NSDVXAMAEX с VSCAX
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Сравнение комиссий AMAEX и VOOG

AMAEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

AMAEX vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAEX
Ранг доходности на риск AMAEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAEX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAEXVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.05

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.62

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.76

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

6.81

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAEX vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAEX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAEX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAEXVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.05

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.84

-0.63

Корреляция

Корреляция между AMAEX и VOOG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAEX и VOOG

Дивидендная доходность AMAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VOOG в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		2.07%2.57%1.37%1.99%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.53%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок AMAEX и VOOG

Максимальная просадка AMAEX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAEX и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAEXVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.97%

-32.73%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-13.71%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-9.07%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-5.01%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

3.54%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAEX и VOOG

Текущая волатильность для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) составляет 5.05%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что AMAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAEXVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

7.28%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

12.68%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

22.28%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

21.16%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

20.65%

-0.77%