PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAEX с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAEX с AVSC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AMAEX (American Century Small Cap Dividend Fund) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, AMAEX returned 12.88%/yr vs 19.17%/yr for AVSC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AMAEX charges 1.13%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.

Доходность

Сравнение доходности AMAEX и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMAEX показывает доходность 22.95%, а AVSC немного ниже – 22.59%.

AMAEX

1 день
0.24%
1 месяц
5.30%
С начала года
22.95%
6 месяцев
21.02%
1 год
27.16%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSC

1 день
1.19%
1 месяц
5.61%
С начала года
22.59%
6 месяцев
20.01%
1 год
41.77%
3 года*
19.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAEX и AVSC

2026 (YTD)2025202420232022
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		22.95%-4.42%11.05%8.86%-2.96%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		22.59%9.42%7.75%19.68%-1.51%

Correlation

The correlation between AMAEX and AVSC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.93

The correlation between AMAEX and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Dividend Fund

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AMAEX:
AMAEX с FESMAMAEX с VOOGAMAEX с AVUVAMAEX с ONEQAMAEX с SMVSXAMAEX с NSDVXAMAEX с ARSMX
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO

Доходность на риск

AMAEX vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAEX
Ранг доходности на риск AMAEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAEX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAEX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAEX c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMAEXAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.31

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.29

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

5.32

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

16.66

-9.86

AMAEX vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAEX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAEX и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMAEX и AVSC

Максимальная просадка AMAEX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAEX и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAEXAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.97%

-28.40%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-7.89%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-28.40%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-7.35%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.51%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAEX и AVSC

Текущая волатильность для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) составляет 4.16%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что AMAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAEXAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.76%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

12.04%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

18.18%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

22.28%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

22.28%

-2.67%

Сравнение комиссий AMAEX и AVSC

AMAEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAEX и AVSC

Дивидендная доходность AMAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности AVSC в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		1.39%2.57%1.37%1.99%2.56%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.94%1.16%1.17%1.42%1.10%

Часто задаваемые вопросы

AMAEX and AVSC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSC has higher volatility (4.76%) compared to AMAEX (4.16%). In terms of maximum drawdown, AMAEX dropped -23.97% vs AVSC's -28.40%.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAEX и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор