PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAEX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAEX с AVUV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

AMAEX управляется American Century. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAEX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAEX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		2.40%-4.42%11.05%8.86%-2.96%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.60%7.44%9.28%22.82%-2.00%

Доходность по периодам

С начала года, AMAEX показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.60%.

AMAEX

1 день
-0.10%
1 месяц
-6.22%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.65%
1 год
3.04%
3 года*
5.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
2.03%
1 месяц
-1.97%
С начала года
8.60%
6 месяцев
11.68%
1 год
28.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Dividend Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AMAEX:
AMAEX с VOOGAMAEX с FESMAMAEX с AVSCAMAEX с ONEQAMAEX с ARSMXAMAEX с NSDVXAMAEX с VSCAX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий AMAEX и AVUV

AMAEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

AMAEX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAEX
Ранг доходности на риск AMAEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAEX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAEX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAEX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAEXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.23

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.80

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.87

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

7.37

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAEX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAEX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAEX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAEXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.23

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.52

-0.34

Корреляция

Корреляция между AMAEX и AVUV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAEX и AVUV

Дивидендная доходность AMAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности AVUV в 1.41%

TTM2025202420232022202120202019
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		2.10%2.57%1.37%1.99%2.56%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.41%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок AMAEX и AVUV

Максимальная просадка AMAEX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAEX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAEXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.97%

-49.42%

+25.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-15.43%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-4.14%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-8.14%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

3.91%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAEX и AVUV

Текущая волатильность для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) составляет 4.70%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что AMAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAEXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.51%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

13.11%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

23.46%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

22.95%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

28.60%

-8.73%