PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AM с SPTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AM с SPTL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AM (Antero Midstream Corporation) is a stock, while SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Over the past 10 years, AM returned 7.38%/yr vs -1.12%/yr for SPTL. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AM и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 23.71%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции AM превзошли акции SPTL по среднегодовой доходности: 7.38% против -1.12% соответственно.

AM

1 день
-0.28%
1 месяц
2.87%
С начала года
23.71%
6 месяцев
19.15%
1 год
20.35%
3 года*
33.68%
5 лет*
25.21%
10 лет*
7.38%

SPTL

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-1.09%
1 год
4.61%
3 года*
-0.93%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AM и SPTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AM
Antero Midstream Corporation		23.71%24.37%28.46%25.73%21.98%39.55%27.59%-60.29%-22.28%-2.32%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.73%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%

Correlation

The correlation between AM and SPTL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г.

-0.11

The correlation between AM and SPTL shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Midstream Corporation

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Часто сравнивают с AM:
AM с WESAM с URNMAM с ETAM с MPLXAM с EPDAM с BSMAM с ENB
Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX

Доходность на риск

AM vs. SPTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AM
Ранг доходности на риск AM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AM c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMSPTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.38

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.60

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.47

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

1.22

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AM vs. SPTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа SPTL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMSPTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.38

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

-0.37

+1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

-0.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.24

-0.10

Просадки

Сравнение просадок AM и SPTL

Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и SPTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMSPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.01%

-46.20%

-46.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-7.04%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-17.55%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-41.02%

+19.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.01%

-46.20%

-46.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-37.09%

+29.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.43%

-14.25%

-17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

2.72%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AM и SPTL

Antero Midstream Corporation (AM) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что AM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMSPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

2.53%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

5.99%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

8.82%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

14.61%

+11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.00%

13.94%

+28.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и SPTL

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности SPTL в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AM
Antero Midstream Corporation		4.18%5.06%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%18.28%7.53%4.27%3.14%2.93%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.23%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%

Часто задаваемые вопросы

AM and SPTL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AM has higher volatility (5.80%) compared to SPTL (2.53%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs SPTL's -46.20%.

AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AM и SPTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор