Сравнение ALVOX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALVOX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALVOX показывает доходность -10.16%, а ALARX немного выше – -10.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALVOX имеют среднегодовую доходность 17.09%, а акции ALARX немного отстают с 16.80%.
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и ALARX
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
ALVOX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
ALVOX
ALARX
Сравнение ALVOX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALVOX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.85 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.82 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 6.03 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALVOX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.47 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ALVOX и ALARX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и ALARX
Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности ALARX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и ALARX
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, примерно равная максимальной просадке ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALVOX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -68.32% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -18.65% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -46.86% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -46.86% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -14.61% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -21.07% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 5.61% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и ALARX
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеют волатильность 9.06% и 9.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALVOX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 9.23% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 17.21% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 27.96% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 27.79% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 24.70% | -1.22% |