PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVOX с ALARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALVOX с ALARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio) and ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Alger. Over the past 10 years, ALVOX returned 19.72%/yr vs 19.66%/yr for ALARX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ALVOX charges 0.91%/yr vs 1.12%/yr for ALARX.

Доходность

Сравнение доходности ALVOX и ALARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALVOX показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у ALARX с доходностью 15.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALVOX имеют среднегодовую доходность 19.72%, а акции ALARX немного отстают с 19.66%.

ALVOX

1 день
-1.35%
1 месяц
6.68%
С начала года
13.37%
6 месяцев
11.65%
1 год
39.71%
3 года*
36.63%
5 лет*
17.73%
10 лет*
19.72%

ALARX

1 день
-1.23%
1 месяц
7.89%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.93%
1 год
42.18%
3 года*
37.66%
5 лет*
18.03%
10 лет*
19.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALVOX и ALARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		13.37%32.25%48.13%43.13%-36.69%19.79%41.90%33.59%-0.01%31.17%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		15.43%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%

Correlation

The correlation between ALVOX and ALARX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 1995 г.

0.98

The correlation between ALVOX and ALARX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Portfolio

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с ALAFXALVOX с TBCIXALVOX с ACAAXALVOX с FUMIXALVOX с FVWSXALVOX с FXAIXALVOX с SMH
Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с SHSAXALARX с WSTCXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX

Доходность на риск

ALVOX vs. ALARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVOX c ALARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVOXALARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.06

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.67

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.35

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

7.77

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVOX vs. ALARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVOX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALARX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVOX и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVOXALARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.06

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ALVOX и ALARX

Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, примерно равная максимальной просадке ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и ALARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALVOXALARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.54%

-68.32%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-18.65%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.46%

-27.77%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-46.86%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-46.86%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.58%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.79%

-20.97%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

5.62%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVOX и ALARX

Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеют волатильность 5.22% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALVOXALARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.36%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

16.08%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

21.26%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.64%

27.83%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

24.79%

-1.23%

Сравнение комиссий ALVOX и ALARX

ALVOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVOX и ALARX

Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности ALARX в 6.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		6.05%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		16.57%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ALVOX and ALARX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ALARX has higher volatility (5.36%) compared to ALVOX (5.22%). In terms of maximum drawdown, ALVOX dropped -67.54% vs ALARX's -68.32%.

ALARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALVOX и ALARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор