PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVOX с ALAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALVOX с ALAFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio) and ALAFX (Alger Focus Equity A Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Alger. Over the past 10 years, ALVOX returned 19.89%/yr vs 21.77%/yr for ALAFX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ALVOX charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for ALAFX.

Доходность

Сравнение доходности ALVOX и ALAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALVOX показывает доходность 14.92%, что значительно ниже, чем у ALAFX с доходностью 17.12%. За последние 10 лет акции ALVOX уступали акциям ALAFX по среднегодовой доходности: 19.89% против 21.77% соответственно.

ALVOX

1 день
-0.52%
1 месяц
8.52%
С начала года
14.92%
6 месяцев
14.12%
1 год
42.92%
3 года*
37.25%
5 лет*
18.33%
10 лет*
19.89%

ALAFX

1 день
-0.55%
1 месяц
8.94%
С начала года
17.12%
6 месяцев
16.71%
1 год
50.29%
3 года*
41.58%
5 лет*
20.81%
10 лет*
21.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALVOX и ALAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		14.92%32.25%48.13%43.13%-36.69%19.79%41.90%33.59%-0.01%31.17%
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		17.12%39.65%51.72%44.15%-35.95%20.00%45.73%33.84%1.33%28.70%

Correlation

The correlation between ALVOX and ALAFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.99

The correlation between ALVOX and ALAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Portfolio

Alger Focus Equity A Fund

Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с TBCIXALVOX с ACAAXALVOX с FUMIXALVOX с FVWSXALVOX с FXAIXALVOX с SMHALVOX с IYW
Часто сравнивают с ALAFX:
ALAFX с ALGRXALAFX с VOOALAFX с ACAAXALAFX с SPECXALAFX с ALARXALAFX с FRTYALAFX с CHAT

Доходность на риск

ALVOX vs. ALAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ALAFX
Ранг доходности на риск ALAFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVOX c ALAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVOXALAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.45

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.09

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.98

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

10.12

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVOX vs. ALAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVOX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALAFX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVOX и ALAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVOXALAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.45

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.90

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ALVOX и ALAFX

Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки ALAFX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и ALAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALVOXALAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.54%

-43.65%

-23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-17.58%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.46%

-26.96%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-43.65%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-43.65%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.55%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-7.68%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

5.16%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVOX и ALAFX

Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) имеют волатильность 4.92% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALVOXALAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.00%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

16.02%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

21.37%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.63%

26.17%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

23.99%

-0.43%

Сравнение комиссий ALVOX и ALAFX

ALVOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ALAFX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVOX и ALAFX

Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности ALAFX в 6.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		6.75%7.91%0.00%0.10%0.06%14.09%6.28%1.98%5.41%0.00%0.00%0.00%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		16.34%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ALVOX and ALAFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ALAFX has higher volatility (5.00%) compared to ALVOX (4.92%). In terms of maximum drawdown, ALVOX dropped -67.54% vs ALAFX's -43.65%.

ALAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALVOX и ALAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор