PortfoliosLab logo
Сравнение ALVOX с TBCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALVOX и TBCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ALVOX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALVOX:

0.82

TBCIX:

0.56

Коэф-т Сортино

ALVOX:

1.27

TBCIX:

0.93

Коэф-т Омега

ALVOX:

1.17

TBCIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

ALVOX:

0.89

TBCIX:

0.61

Коэф-т Мартина

ALVOX:

2.75

TBCIX:

2.01

Индекс Язвы

ALVOX:

8.88%

TBCIX:

6.94%

Дневная вол-ть

ALVOX:

29.94%

TBCIX:

25.64%

Макс. просадка

ALVOX:

-55.11%

TBCIX:

-43.56%

Текущая просадка

ALVOX:

-6.41%

TBCIX:

-5.79%

Доходность по периодам

С начала года, ALVOX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -1.00%.


ALVOX

С начала года

1.58%

1 месяц

14.54%

6 месяцев

1.98%

1 год

22.96%

3 года

26.45%

5 лет

16.74%

10 лет

15.02%

TBCIX

С начала года

-1.00%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

-0.04%

1 год

13.22%

3 года

23.02%

5 лет

13.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Capital Appreciation Portfolio

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Сравнение комиссий ALVOX и TBCIX

ALVOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALVOX и TBCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALVOX
Ранг риск-скорректированной доходности ALVOX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

TBCIX
Ранг риск-скорректированной доходности TBCIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALVOX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ALVOX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVOX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVOX и TBCIX

ALVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio
0.00%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.98%12.50%17.11%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
9.23%9.14%3.47%5.84%9.51%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALVOX и TBCIX

Максимальная просадка ALVOX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и TBCIX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALVOX и TBCIX

Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...