Сравнение ALVOX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALVOX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ALVOX показывает доходность -10.16%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции ALVOX превзошли акции TBCIX по среднегодовой доходности: 17.09% против 16.10% соответственно.
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и TBCIX
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
ALVOX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
ALVOX
TBCIX
Сравнение ALVOX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALVOX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.72 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.21 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.78 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 2.71 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALVOX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.72 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.45 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ALVOX и TBCIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и TBCIX
Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и TBCIX
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALVOX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -43.26% | -24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -16.96% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -43.26% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -43.26% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -13.72% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -8.15% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 4.86% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и TBCIX
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALVOX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 7.01% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 12.40% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 22.77% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 23.94% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 22.73% | +0.75% |