PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALVOX с TBCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALVOX с TBCIX

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALVOX или TBCIX.

Корреляция

Корреляция между ALVOX и TBCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ALVOX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
66.35%
156.26%
ALVOX
TBCIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALVOX:

0.73

TBCIX:

0.16

Коэф-т Сортино

ALVOX:

1.15

TBCIX:

0.40

Коэф-т Омега

ALVOX:

1.16

TBCIX:

1.06

Коэф-т Кальмара

ALVOX:

0.74

TBCIX:

0.15

Коэф-т Мартина

ALVOX:

2.46

TBCIX:

0.41

Индекс Язвы

ALVOX:

8.74%

TBCIX:

10.29%

Дневная вол-ть

ALVOX:

29.47%

TBCIX:

26.68%

Макс. просадка

ALVOX:

-57.47%

TBCIX:

-50.64%

Текущая просадка

ALVOX:

-13.01%

TBCIX:

-16.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALVOX показывает доходность -5.44%, а TBCIX немного ниже – -5.67%.

ALVOX

С начала года

-5.44%

1 месяц

18.44%

6 месяцев

-1.12%

1 год

19.60%

5 лет

5.36%

10 лет

3.78%

TBCIX

С начала года

-5.67%

1 месяц

14.53%

6 месяцев

-12.02%

1 год

2.76%

5 лет

6.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ALVOX и TBCIX

ALVOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALVOX и TBCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVOX
Ранг риск-скорректированной доходности ALVOX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг риск-скорректированной доходности TBCIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALVOX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALVOX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVOX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.67
0.10
ALVOX
TBCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVOX и TBCIX

Ни ALVOX, ни TBCIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.16%0.19%0.09%0.11%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.06%2.64%0.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALVOX и TBCIX

Максимальная просадка ALVOX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки TBCIX в -50.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и TBCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.01%
-16.97%
ALVOX
TBCIX

Волатильность

Сравнение волатильности ALVOX и TBCIX

Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.92%
14.10%
ALVOX
TBCIX