Сравнение ALVOX с FUMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALVOX или FUMIX.
Основные характеристики
| ALVOX | FUMIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.99% | 18.95% |
| Дох-ть за 1 год | 31.55% | 31.12% |
| Дох-ть за 3 года | 2.72% | 5.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.90% | 13.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.67 |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 18.44% |
| Макс. просадка | -55.11% | -33.36% |
| Текущая просадка | -10.34% | -8.13% |
Корреляция
Корреляция между ALVOX и FUMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и FUMIX
С начала года, ALVOX показывает доходность 19.99%, что значительно выше, чем у FUMIX с доходностью 18.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и FUMIX
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALVOX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и FUMIX
ALVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 25.94% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.98% | 12.50% | 17.11% | 11.76% |
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 15.21% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и FUMIX
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и FUMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и FUMIX
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.