PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVOX с FUMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALVOX с FUMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ALVOX returned 17.73%/yr vs 16.84%/yr for FUMIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ALVOX charges 0.91%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.

Доходность

Сравнение доходности ALVOX и FUMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALVOX показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 26.43%.

ALVOX

1 день
-1.35%
1 месяц
6.68%
С начала года
13.37%
6 месяцев
11.65%
1 год
39.71%
3 года*
36.63%
5 лет*
17.73%
10 лет*
19.72%

FUMIX

1 день
0.25%
1 месяц
10.11%
С начала года
26.43%
6 месяцев
25.54%
1 год
34.21%
3 года*
32.31%
5 лет*
16.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALVOX и FUMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		13.37%32.25%48.13%43.13%-36.69%19.79%41.90%33.59%-0.01%22.38%
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		26.43%17.01%33.39%14.67%-15.79%22.56%29.92%24.16%-1.41%22.71%

Correlation

The correlation between ALVOX and FUMIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.87

The correlation between ALVOX and FUMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Portfolio

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с ALAFXALVOX с TBCIXALVOX с ACAAXALVOX с FVWSXALVOX с FXAIXALVOX с SMHALVOX с IYW
Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с MTUMFUMIX с XMMOFUMIX с FSPGXFUMIX с VOOFUMIX с QQQ

Доходность на риск

ALVOX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVOX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVOXFUMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.98

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.79

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.09

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

14.10

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVOX vs. FUMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVOX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVOX и FUMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVOXFUMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.98

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.82

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ALVOX и FUMIX

Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и FUMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALVOXFUMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.54%

-33.36%

-34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-10.99%

-7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.46%

-19.90%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-27.66%

-13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

0.00%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.79%

-6.32%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

2.41%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVOX и FUMIX

Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) составляет 5.22%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALVOXFUMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.46%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

14.69%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

17.12%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.64%

21.16%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

21.77%

+1.79%

Сравнение комиссий ALVOX и FUMIX

ALVOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVOX и FUMIX

Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности FUMIX в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		16.57%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.19%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALVOX and FUMIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUMIX has higher volatility (6.46%) compared to ALVOX (5.22%). In terms of maximum drawdown, ALVOX dropped -67.54% vs FUMIX's -33.36%.

ALVOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALVOX и FUMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор