PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0155447032
ЭмитентAlger
Дата выпуска25 янв. 1995 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$500,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ALVOX составляет 0.91%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ALVOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Capital Appreciation Portfolio

Популярные сравнения: ALVOX с TBCIX, ALVOX с IYW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Capital Appreciation Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,105.92%
405.32%
ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alger Capital Appreciation Portfolio показал доход в 19.79% с начала года и 42.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Capital Appreciation Portfolio составила 14.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.79%11.18%
1 месяц6.13%5.60%
6 месяцев25.72%17.48%
1 год42.94%26.33%
5 лет (среднегодовая)15.96%13.16%
10 лет (среднегодовая)14.75%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALVOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.06%8.20%2.43%-4.25%19.79%
20239.06%-1.76%6.22%1.30%5.38%6.51%3.07%-0.89%-5.99%-0.96%11.85%3.99%43.13%
2022-11.63%-2.86%1.64%-14.62%-3.49%-8.76%12.21%-4.15%-9.80%3.87%3.44%-7.99%-37.09%
2021-0.86%2.13%0.55%6.30%-1.23%5.70%2.38%3.25%-5.60%7.53%-0.64%0.05%20.53%
20203.26%-5.83%-8.77%14.69%6.81%4.47%7.56%10.16%-4.11%-3.13%10.20%3.03%41.90%
20198.96%3.49%2.41%5.06%-6.28%7.20%1.24%-1.33%-0.88%2.82%4.64%2.88%33.59%
20188.45%-2.24%-2.99%1.53%4.51%0.68%2.29%4.48%0.68%-9.53%2.12%-8.44%-0.01%
20175.35%3.62%1.69%2.74%3.11%-0.90%3.21%2.49%-0.19%4.65%1.60%0.27%31.17%
2016-7.13%-2.01%6.39%-1.00%2.79%-1.72%5.12%-0.58%1.39%-2.57%0.07%0.47%0.50%
2015-1.29%6.59%0.04%-0.75%3.27%-1.01%2.51%-7.04%-3.40%8.13%1.04%-0.93%6.41%
2014-1.99%5.50%-2.41%-0.93%3.42%3.02%-0.75%4.67%-1.32%1.45%3.47%-0.35%14.20%
20135.11%0.61%3.34%0.45%3.10%-2.34%5.77%-1.01%4.79%4.62%3.19%3.44%35.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALVOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALVOX, с текущим значением в 8585
ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio)
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALVOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALVOX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALVOX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALVOX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALVOX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALVOX, с текущим значением в 12.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.12

Коэффициент Шарпа

Alger Capital Appreciation Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.60. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.60
2.38
ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Capital Appreciation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$5.38$24.62$14.63$9.87$14.70$5.34$0.66$8.43$12.21$8.63

Дивидендный доход

0.00%0.00%9.84%25.94%14.64%12.19%21.59%6.47%0.98%12.50%17.11%11.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Capital Appreciation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.38$5.38
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$24.62$24.62
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$14.63$14.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.87$9.87
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$14.70$14.70
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.34$5.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.43$8.43
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$12.21$12.21
2013$8.63$8.63

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.75%
-0.09%
ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Capital Appreciation Portfolio показал максимальную просадку в 55.11%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 610 торговых сессий.

Текущая просадка Alger Capital Appreciation Portfolio составляет 0.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.11%7 нояб. 2007 г.26320 нояб. 2008 г.61026 апр. 2011 г.873
-41.01%17 нояб. 2021 г.27928 дек. 2022 г.2987 мар. 2024 г.577
-29.89%15 мая 2002 г.19013 февр. 2003 г.2256 янв. 2004 г.415
-29.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-21.7%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.139

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Capital Appreciation Portfolio составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.98%
3.36%
ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio)
Benchmark (^GSPC)