- ISIN
- US0155447032
- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 25 янв. 1995 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) прибавил 12.6% с начала года. Текущая цена акции ALVOX — $145. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALVOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,141.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) показал доход в 12.56% с начала года и 37.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALVOX составила 20.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Alger Capital Appreciation Portfolio
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 37.28%
- 3 года*
- 35.42%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 20.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ALVOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ALVOX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.68% | -3.77% | -5.04% | 15.67% | 9.83% | -1.38% | 12.56% | ||||||
| 2025 | 3.55% | -5.19% | -10.26% | 2.66% | 15.14% | 9.14% | 5.38% | 1.86% | 9.35% | 3.21% | -3.05% | -0.94% | 32.25% |
| 2024 | 5.06% | 8.20% | 2.43% | -4.25% | 8.12% | 6.26% | -3.49% | 3.25% | 4.86% | 1.05% | 9.83% | -0.27% | 48.13% |
| 2023 | 9.06% | -1.76% | 6.22% | 1.30% | 5.38% | 6.51% | 3.07% | -0.89% | -5.99% | -0.96% | 11.85% | 3.99% | 43.13% |
| 2022 | -11.08% | -2.86% | 1.64% | -14.62% | -3.49% | -8.76% | 12.21% | -4.15% | -9.80% | 3.87% | 3.44% | -7.99% | -36.69% |
| 2021 | -0.86% | 2.13% | 0.55% | 6.30% | -1.23% | 5.70% | 2.38% | 3.25% | -5.60% | 7.53% | -0.64% | -0.57% | 19.79% |
Метрики бенчмарка
Alger Capital Appreciation Portfolio has an annualized alpha of 5.31%, beta of 1.07, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 26, 1995.
- This fund captured 132.37% of S&P 500 Index gains and 107.04% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 5.31% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 5.31%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 132.37%
- Участие в снижении
- 107.04%
Комиссия
Комиссия ALVOX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALVOX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALVOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.46 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 10.92 | -4.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Capital Appreciation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $24.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $24.20 | $24.20 | $0.00 | $0.00 | $5.38 | $24.62 | $14.63 | $9.87 | $14.70 | $5.34 | $0.00 | $8.43 |
Дивидендный доход | 16.69% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Capital Appreciation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24.20 | $24.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.38 | $5.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24.62 | $24.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger Capital Appreciation Portfolio показал максимальную просадку в 67.54%, зарегистрированную 13 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2414 торговых сессий.
Текущая просадка Alger Capital Appreciation Portfolio составляет 2.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -67.54%февр. 2003 г. | 2y 10mo | 9y 7mo | 12y 5moмарт 2000 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -41.01%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 2mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -29.62%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 14d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.46%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 9d | 3mo 28dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -24.35%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 1mo 16d | 4mo 5dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Показатели просадок
| ALVOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -56.78% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -9.10% | -9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.46% | -18.90% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -25.43% | -15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -33.92% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -3.21% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -10.71% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 2.04% | +3.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ALVOX
Добавьте Alger Capital Appreciation Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALVOX