PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0155447032

Эмитент

Alger

Дата выпуска

25 янв. 1995 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ALVOX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ALVOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ALVOX с TBCIX ALVOX с FUMIX ALVOX с IYW ALVOX с ACAAX ALVOX с SMH ALVOX с BCH-USD
Популярные сравнения:
ALVOX с TBCIX ALVOX с FUMIX ALVOX с IYW ALVOX с ACAAX ALVOX с SMH ALVOX с BCH-USD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Capital Appreciation Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
345.80%
469.24%
ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alger Capital Appreciation Portfolio показал доход в 52.21% с начала года и 52.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Capital Appreciation Portfolio составила 5.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


ALVOX

С начала года

52.21%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

20.25%

1 год

52.62%

5 лет

8.09%

10 лет

5.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALVOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.06%8.20%2.43%-4.25%8.12%6.26%-3.49%3.25%4.86%1.05%9.83%52.21%
20239.06%-1.76%6.22%1.30%5.38%6.51%3.07%-0.89%-5.99%-0.96%11.85%3.99%43.13%
2022-11.08%-2.86%1.64%-14.62%-3.49%-8.76%12.21%-4.15%-9.80%3.87%3.44%-15.79%-42.07%
2021-0.86%2.13%0.55%6.30%-1.23%5.70%2.38%3.25%-5.60%7.53%-0.64%-21.66%-5.62%
20203.26%-5.83%-8.77%14.69%6.81%4.47%7.56%10.16%-4.11%-3.13%10.20%-10.33%23.50%
20198.96%3.49%2.41%5.06%-6.28%7.20%1.24%-1.33%-0.88%2.82%4.64%-8.44%18.89%
20188.45%-2.24%-2.99%1.53%4.51%0.68%2.29%4.48%0.68%-9.53%2.12%-24.51%-17.56%
20175.35%3.62%1.69%2.74%3.11%-0.90%3.21%2.49%-0.19%4.65%1.60%-5.72%23.33%
2016-7.13%-2.01%6.39%-1.00%2.79%-1.72%5.12%-0.58%1.39%-2.57%0.07%-0.30%-0.28%
2015-1.29%6.59%0.04%-0.75%3.27%-1.01%2.51%-7.04%-3.40%8.13%1.04%-11.95%-5.43%
2014-1.99%5.50%-2.41%-0.93%3.42%3.02%-0.75%4.66%-1.32%1.45%3.47%-15.11%-2.72%
20135.11%0.61%3.34%0.45%3.10%-2.34%5.77%-1.01%4.79%4.62%3.19%-7.49%21.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALVOX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ALVOX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALVOX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.622.07
Коэффициент Сортино ALVOX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.312.76
Коэффициент Омега ALVOX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.451.39
Коэффициент Кальмара ALVOX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.333.05
Коэффициент Мартина ALVOX, с текущим значением в 14.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0014.4013.27
ALVOX
^GSPC

Alger Capital Appreciation Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.62
2.07
ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Capital Appreciation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.13$0.13$0.06$0.08$0.27

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.16%0.19%0.09%0.11%0.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Capital Appreciation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2013$0.27$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.47%
-1.91%
ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Capital Appreciation Portfolio показал максимальную просадку в 57.47%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alger Capital Appreciation Portfolio составляет 5.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.47%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.
-55.11%7 нояб. 2007 г.26220 нояб. 2008 г.61026 апр. 2011 г.872
-35.44%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.39420 июл. 2020 г.452
-31.05%28 нояб. 2014 г.30311 февр. 2016 г.4176 окт. 2017 г.720
-29.89%15 мая 2002 г.18913 февр. 2003 г.2246 янв. 2004 г.413

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Capital Appreciation Portfolio составляет 6.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.29%
3.82%
ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab