PortfoliosLab logo
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0155447032

Эмитент

Alger

Дата выпуска

25 янв. 1995 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ALVOX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Capital Appreciation Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
314.04%
439.30%
ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) показал доход в -4.57% с начала года и 20.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALVOX составила 3.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


ALVOX

С начала года

-4.57%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

-3.43%

1 год

20.41%

5 лет

5.54%

10 лет

3.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALVOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.55%-5.19%-10.26%2.66%5.52%-4.57%
20245.06%8.20%2.43%-4.25%8.12%6.26%-3.49%3.25%4.86%1.05%9.83%-0.27%48.13%
20239.06%-1.76%6.22%1.30%5.38%6.51%3.07%-0.89%-5.99%-0.96%11.85%3.99%43.13%
2022-11.08%-2.86%1.64%-14.62%-3.49%-8.76%12.21%-4.15%-9.80%3.87%3.44%-15.79%-42.07%
2021-0.86%2.13%0.55%6.30%-1.23%5.70%2.38%3.25%-5.60%7.53%-0.64%-21.66%-5.62%
20203.26%-5.83%-8.77%14.69%6.81%4.47%7.56%10.16%-4.11%-3.13%10.20%-10.33%23.50%
20198.96%3.49%2.41%5.06%-6.28%7.20%1.24%-1.33%-0.88%2.82%4.64%-8.44%18.89%
20188.45%-2.24%-2.99%1.53%4.51%0.68%2.29%4.48%0.68%-9.53%2.12%-24.51%-17.56%
20175.35%3.62%1.69%2.74%3.11%-0.90%3.21%2.49%-0.19%4.65%1.60%-5.72%23.33%
2016-7.13%-2.01%6.39%-1.00%2.79%-1.72%5.12%-0.58%1.39%-2.57%0.07%-0.30%-0.28%
2015-1.29%6.59%0.04%-0.75%3.27%-1.01%2.51%-7.04%-3.40%8.13%1.04%-11.95%-5.43%
2014-1.99%5.50%-2.41%-0.93%3.42%3.02%-0.75%4.66%-1.32%1.45%3.47%-15.11%-2.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALVOX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ALVOX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alger Capital Appreciation Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.70
  • За 5 лет: 0.20
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.70
0.44
ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Capital Appreciation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.12$0.1420142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.13$0.13$0.06$0.08

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.16%0.19%0.09%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Capital Appreciation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2014$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.20%
-7.88%
ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Capital Appreciation Portfolio показал максимальную просадку в 57.47%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alger Capital Appreciation Portfolio составляет 12.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.47%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.
-55.11%7 нояб. 2007 г.26220 нояб. 2008 г.61026 апр. 2011 г.872
-35.44%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.39420 июл. 2020 г.452
-31.05%28 нояб. 2014 г.30311 февр. 2016 г.4176 окт. 2017 г.720
-29.89%15 мая 2002 г.18913 февр. 2003 г.2246 янв. 2004 г.413

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Capital Appreciation Portfolio составляет 9.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.54%
6.82%
ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio)
Benchmark (^GSPC)