Сравнение ALVOX с ACAAX
ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio) and ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Alger. Over the past 10 years, ALVOX returned 19.89%/yr vs 19.69%/yr for ACAAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ALVOX charges 0.91%/yr vs 1.15%/yr for ACAAX.
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и ACAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALVOX показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у ACAAX с доходностью 10.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALVOX имеют среднегодовую доходность 19.89%, а акции ACAAX немного отстают с 19.69%.
ALVOX
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 34.45%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 19.89%
ACAAX
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 34.56%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 19.69%
Сравнение доходности по годам ALVOX и ACAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 10.15% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 10.67% | 30.80% | 49.55% | 42.99% | -36.90% | 18.17% | 41.78% | 33.14% | -0.95% | 31.31% |
Correlation
The correlation between ALVOX and ACAAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.99 |
The correlation between ALVOX and ACAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALVOX vs. ACAAX — Ранг доходности на риск
ALVOX
ACAAX
Сравнение ALVOX c ACAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALVOX | ACAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.80 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 5.68 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и ACAAX
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, примерно равная максимальной просадке ACAAX в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и ACAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALVOX | ACAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -70.29% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -19.11% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.46% | -27.79% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -48.73% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -48.73% | +7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -4.59% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -22.93% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 6.03% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и ACAAX
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) имеют волатильность 9.33% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALVOX | ACAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 9.51% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 17.56% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 22.61% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 29.15% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 25.52% | -1.83% |
Сравнение комиссий ALVOX и ACAAX
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ACAAX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и ACAAX
Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности ACAAX в 8.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 8.85% | 9.80% | 12.93% | 7.19% | 4.42% | 23.67% | 15.64% | 8.17% | 11.59% | 6.76% | 0.84% | 8.28% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 17.05% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ALVOX and ACAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ACAAX has higher volatility (9.51%) compared to ALVOX (9.33%). In terms of maximum drawdown, ALVOX dropped -67.54% vs ACAAX's -70.29%.
ALVOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALVOX и ACAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор