Сравнение ALVOX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALVOX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ALVOX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции ALVOX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 17.09% против 31.58% соответственно.
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и SMH
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
ALVOX vs. SMH — Ранг доходности на риск
ALVOX
SMH
Сравнение ALVOX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALVOX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.32 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.92 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 5.39 | -3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 19.22 | -13.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALVOX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.32 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.98 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.28 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между ALVOX и SMH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и SMH
Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и SMH
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALVOX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -84.96% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -15.95% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -45.30% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -45.30% | +4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -8.02% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -41.35% | +22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 4.47% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и SMH
Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) составляет 9.06%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALVOX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 11.74% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 24.02% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 36.88% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 34.68% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 32.29% | -8.81% |