Сравнение ALVOX с FVWSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и FVWSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALVOX и FVWSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | -4.16% | 22.69% | 36.47% | 33.21% | -25.74% | 24.95% | 31.17% | 30.57% | -2.07% | 33.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ALVOX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у FVWSX с доходностью -4.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALVOX имеют среднегодовую доходность 17.09%, а акции FVWSX немного отстают с 16.27%.
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
FVWSX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 16.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и FVWSX
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FVWSX в 0.00%.
Доходность на риск
ALVOX vs. FVWSX — Ранг доходности на риск
ALVOX
FVWSX
Сравнение ALVOX c FVWSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALVOX | FVWSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.80 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.23 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 8.80 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALVOX | FVWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.89 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ALVOX и FVWSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и FVWSX
Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности FVWSX в 17.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | 17.04% | 16.24% | 6.57% | 1.02% | 8.29% | 21.40% | 16.45% | 9.19% | 12.34% | 12.74% | 2.63% | 7.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и FVWSX
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки FVWSX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и FVWSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALVOX | FVWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -31.69% | -35.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -10.74% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -31.69% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -31.69% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -7.21% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -5.33% | -13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.73% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и FVWSX
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALVOX | FVWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 6.73% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 11.31% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 19.86% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 18.80% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 19.34% | +4.14% |