Сравнение ALV с PCAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autoliv, Inc. (ALV) и PACCAR Inc (PCAR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALV или PCAR.
Основные характеристики
| ALV | PCAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.21% | 10.55% |
| Дох-ть за 1 год | 0.20% | 31.69% |
| Дох-ть за 3 года | 1.51% | 27.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.56% | 21.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.98% | 14.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.00 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 0.20 | 1.76 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.00 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 0.01 | 2.44 |
| Индекс Язвы | 13.73% | 12.91% |
| Дневная вол-ть | 27.95% | 23.94% |
| Макс. просадка | -79.72% | -66.16% |
| Текущая просадка | -27.60% | -13.49% |
Фундаментальные показатели
| ALV | PCAR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.31B | $56.11B |
| EPS | $7.48 | $9.43 |
| Цена/прибыль | 12.41 | 11.35 |
| PEG коэффициент | 0.85 | 1.18 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.97B | $26.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.45B | $5.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.04B | $4.93B |
Корреляция
Корреляция между ALV и PCAR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALV и PCAR
С начала года, ALV показывает доходность -14.21%, что значительно ниже, чем у PCAR с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции ALV уступали акциям PCAR по среднегодовой доходности: 5.98% против 14.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALV c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autoliv, Inc. (ALV) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALV и PCAR
Дивидендная доходность ALV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности PCAR в 4.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | 2.93% | 2.41% | 3.37% | 1.82% | 1.35% | 2.94% | 3.02% | 1.87% | 2.03% | 1.78% | 2.00% | 2.18% |
PCAR PACCAR Inc | 4.05% | 4.31% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок ALV и PCAR
Максимальная просадка ALV за все время составила -79.72%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV и PCAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALV и PCAR
Autoliv, Inc. (ALV) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что ALV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALV и PCAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autoliv, Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности