Сравнение ALV с OGN
ALV (Autoliv, Inc.) and OGN (Organon & Co.) are both stocks. ALV operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while OGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, ALV returned 6.79%/yr vs -13.60%/yr for OGN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALV и OGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALV показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у OGN с доходностью 87.63%.
ALV
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 14.60%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 6.43%
OGN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 87.63%
- 6 месяцев
- 85.05%
- 1 год
- 43.20%
- 3 года*
- -8.35%
- 5 лет*
- -13.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALV и OGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | 11.57% | 30.24% | -12.72% | 47.99% | -23.47% | -1.64% |
OGN Organon & Co. | 87.63% | -50.71% | 9.92% | -45.12% | -4.86% | -12.15% |
Correlation
The correlation between ALV and OGN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ALV:
$9.79B
OGN:
$3.52B
ALV:
$9.32
OGN:
$0.94
ALV:
14.00
OGN:
14.22
ALV:
0.90
OGN:
0.57
ALV:
3.72
OGN:
3.90K
ALV:
$10.99B
OGN:
$6.16B
ALV:
$2.12B
OGN:
$3.27B
ALV:
$1.38B
OGN:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALV vs. OGN — Ранг доходности на риск
ALV
OGN
Сравнение ALV c OGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autoliv, Inc. (ALV) и Organon & Co. (OGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALV | OGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.91 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 1.82 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALV | OGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.62 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.28 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.29 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок ALV и OGN
Максимальная просадка ALV за все время составила -79.72%, примерно равная максимальной просадке OGN в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV и OGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALV | OGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.72% | -82.69% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -47.96% | +26.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.27% | -74.10% | +34.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -82.69% | +43.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -59.26% | +58.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -43.15% | +22.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 23.81% | -15.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALV и OGN
Autoliv, Inc. (ALV) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Organon & Co. (OGN) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что ALV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALV | OGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 1.33% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 52.85% | -32.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.68% | 69.68% | -43.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.99% | 48.81% | -16.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 48.84% | -14.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALV и OGN
Дивидендная доходность ALV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности OGN в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | 2.65% | 2.63% | 2.92% | 2.41% | 3.37% | 1.82% | 0.67% | 2.94% | 3.02% | 1.87% | 2.03% | 1.78% |
OGN Organon & Co. | 0.60% | 4.74% | 7.51% | 7.77% | 4.01% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALV и OGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autoliv, Inc. и Organon & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALV и OGN
ALV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила о валовой прибыли в 526.00M при выручке в 2.75B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
OGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Organon & Co. сообщила о валовой прибыли в 783.00M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 53.6%.
ALV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.00M при выручке в 2.75B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
OGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Organon & Co. сообщила об операционной прибыли в 266.00M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
ALV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.00M при выручке в 2.75B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
OGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Organon & Co. сообщила о чистой прибыли в 146.00M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALV and OGN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALV has higher volatility (9.25%) compared to OGN (1.33%). In terms of maximum drawdown, ALV dropped -79.72% vs OGN's -82.69%.
ALV currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALV и OGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор