Сравнение ALV с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autoliv, Inc. (ALV) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALV или JPM.
Основные характеристики
| ALV | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.88% | 31.73% |
| Дох-ть за 1 год | 9.37% | 52.97% |
| Дох-ть за 3 года | 7.24% | 13.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.98% | 18.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.58% | 17.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 2.94 |
| Дневная вол-ть | 27.21% | 18.22% |
| Макс. просадка | -79.72% | -74.02% |
| Текущая просадка | -21.42% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| ALV | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.12B | $626.45B |
| EPS | $7.48 | $17.95 |
| Цена/прибыль | 13.56 | 12.27 |
| PEG коэффициент | 0.85 | 4.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.57B | $170.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.91B | $159.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.04B | $44.88B |
Корреляция
Корреляция между ALV и JPM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALV и JPM
С начала года, ALV показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 31.73%. За последние 10 лет акции ALV уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 5.58% против 17.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALV c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autoliv, Inc. (ALV) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALV и JPM
Дивидендная доходность ALV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности JPM в 2.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | 2.66% | 2.41% | 3.37% | 1.82% | 1.35% | 2.94% | 3.02% | 1.87% | 2.03% | 1.78% | 2.00% | 2.18% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.00% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок ALV и JPM
Максимальная просадка ALV за все время составила -79.72%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALV и JPM
Autoliv, Inc. (ALV) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 7.47% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALV и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autoliv, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности