Сравнение ALV с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autoliv, Inc. (ALV) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности ALV и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALV и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | -9.07% | 30.24% | -12.72% | 47.99% | -23.47% | 14.50% | 9.99% | 24.32% | -21.57% | 14.81% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
ALV:
$9.77
JPM:
$20.42
ALV:
10.97
JPM:
14.47
ALV:
0.23
JPM:
1.60
ALV:
0.78
JPM:
3.22
ALV:
$10.61B
JPM:
$256.52B
ALV:
$2.05B
JPM:
$168.20B
ALV:
$1.45B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, ALV показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции ALV уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 5.04% против 20.50% соответственно.
ALV
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -12.44%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 5.04%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALV vs. JPM — Ранг доходности на риск
ALV
JPM
Сравнение ALV c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autoliv, Inc. (ALV) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALV | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.48 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 4.00 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALV | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.70 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.75 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ALV и JPM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALV и JPM
Дивидендная доходность ALV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | 3.07% | 2.63% | 2.92% | 2.41% | 3.37% | 1.82% | 0.67% | 2.94% | 3.02% | 1.87% | 2.03% | 1.78% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок ALV и JPM
Максимальная просадка ALV за все время составила -79.72%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALV | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.72% | -76.16% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -15.47% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -38.77% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -43.63% | -19.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -11.72% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -17.66% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 5.72% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALV и JPM
Autoliv, Inc. (ALV) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что ALV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALV | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 6.28% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 17.19% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 25.24% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.89% | 24.34% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 27.38% | +6.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALV и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autoliv, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALV и JPM
ALV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.00M при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 19.3%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
ALV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
ALV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила о чистой прибыли в 175.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.