Сравнение ALV с MGA
ALV (Autoliv, Inc.) and MGA (Magna International Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Parts industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, ALV returned 7.50%/yr vs 9.37%/yr for MGA. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ALV и MGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALV показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у MGA с доходностью 36.75%. За последние 10 лет акции ALV уступали акциям MGA по среднегодовой доходности: 7.50% против 9.37% соответственно.
ALV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -1.26%
- С начала года
- 5.32%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 7.50%
- Всё время*
- 7.81%
MGA
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 36.49%
- С начала года
- 36.75%
- 1 год
- 78.16%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 16.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.06M | $94.83M | $90.07M | |
| $112.06M | $93.28M | $81.88M |
Сравнение доходности по годам ALV и MGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | 5.32% | 30.24% | -12.72% | 47.99% | -23.47% | 14.50% | 9.99% | 24.32% | -21.57% | 14.81% |
MGA Magna International Inc. | 36.75% | 33.72% | -26.29% | 8.76% | -28.04% | 16.57% | 33.41% | 24.30% | -18.40% | 33.69% |
Correlation
The correlation between ALV and MGA is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 1997 г. | 0.56 |
The correlation between ALV and MGA shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALV:
$9.02B
MGA:
$19.53B
ALV:
$8.53
MGA:
$2.69
ALV:
14.44
MGA:
26.68
ALV:
0.77
MGA:
6.55
ALV:
0.84
MGA:
0.47
ALV:
3.67
MGA:
1.67
ALV:
$11.08B
MGA:
$42.42B
ALV:
$2.13B
MGA:
$4.99B
ALV:
$1.31B
MGA:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALV vs. MGA — Ранг доходности на риск
ALV
MGA
Сравнение ALV c MGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autoliv, Inc. (ALV) и Magna International Inc. (MGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALV | MGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 3.35 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 9.96 | -8.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALV и MGA
Максимальная просадка ALV за все время составила -79.72%, примерно равная максимальной просадке MGA в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV и MGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALV | MGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.72% | -79.01% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -23.47% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.27% | -45.87% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -60.95% | +21.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -66.02% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -16.86% | +10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -21.42% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 7.87% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALV и MGA
Autoliv, Inc. (ALV) и Magna International Inc. (MGA) имеют волатильность 8.48% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALV | MGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 8.30% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.55% | 29.55% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 35.80% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.12% | 35.64% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.76% | 35.30% | -1.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALV и MGA
Дивидендная доходность ALV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности MGA в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | 2.81% | 2.63% | 2.92% | 2.41% | 3.37% | 1.82% | 0.67% | 2.94% | 3.02% | 1.87% | 2.03% | 1.78% |
MGA Magna International Inc. | 2.73% | 3.64% | 4.55% | 3.11% | 4.23% | 2.13% | 2.26% | 2.66% | 2.18% | 1.94% | 2.30% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALV и MGA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autoliv, Inc. и Magna International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALV и MGA
ALV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила о валовой прибыли в 509.00M при выручке в 2.80B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
MGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Magna International Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 10.70B, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
ALV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила об операционной прибыли в 192.00M при выручке в 2.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
MGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Magna International Inc. сообщила об операционной прибыли в 599.38M при выручке в 10.70B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
ALV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.00M при выручке в 2.80B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
MGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Magna International Inc. сообщила о чистой прибыли в 457.09M при выручке в 10.70B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
ALV and MGA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALV has higher volatility (8.48%) compared to MGA (8.30%). In terms of maximum drawdown, ALV dropped -79.72% vs MGA's -79.01%.
MGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALV и MGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор