PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALV с MGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALV с MGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALV (Autoliv, Inc.) and MGA (Magna International Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Parts industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, ALV returned 6.43%/yr vs 8.67%/yr for MGA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ALV и MGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autoliv, Inc. (ALV) и Magna International Inc. (MGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALV показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у MGA с доходностью 29.87%. За последние 10 лет акции ALV уступали акциям MGA по среднегодовой доходности: 6.43% против 8.67% соответственно.

ALV

1 день
-0.96%
1 месяц
14.60%
С начала года
11.57%
6 месяцев
10.56%
1 год
30.86%
3 года*
18.61%
5 лет*
6.79%
10 лет*
6.43%

MGA

1 день
0.06%
1 месяц
15.36%
С начала года
29.87%
6 месяцев
39.84%
1 год
94.42%
3 года*
14.53%
5 лет*
-4.62%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALV и MGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALV
Autoliv, Inc.		11.57%30.24%-12.72%47.99%-23.47%14.50%9.99%24.32%-21.57%14.81%
MGA
Magna International Inc.		29.87%33.72%-26.29%8.76%-28.04%16.57%33.41%24.30%-18.40%33.69%

Correlation

The correlation between ALV and MGA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 1997 г.

0.56

The correlation between ALV and MGA shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALV:

$9.79B

MGA:

$18.95B

EPS

ALV:

$9.32

MGA:

$2.39

Коэффициент P/E

ALV:

14.00

MGA:

28.50

Коэффициент PEG

ALV:

0.74

MGA:

7.00

Коэффициент P/S

ALV:

0.90

MGA:

0.45

Коэффициент P/B

ALV:

3.72

MGA:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

ALV:

$10.99B

MGA:

$42.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALV:

$2.12B

MGA:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

ALV:

$1.38B

MGA:

$4.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Autoliv, Inc.

Magna International Inc.

Часто сравнивают с ALV:
ALV с LEAALV с OGNALV с SPYALV с JPMALV с PCARALV с VOOALV с MCK
Часто сравнивают с MGA:
MGA с VOOMGA с IVVMGA с SHA0.DEMGA с CNR.TOMGA с VFV.TOMGA с SPYMGA с O

Доходность на риск

ALV vs. MGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALV
Ранг доходности на риск ALV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MGA
Ранг доходности на риск MGA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALV c MGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autoliv, Inc. (ALV) и Magna International Inc. (MGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVMGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.70

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
4.05

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

4.04

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

12.19

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALV vs. MGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALV на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа MGA равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALV и MGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVMGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.70

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.13

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.46

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ALV и MGA

Максимальная просадка ALV за все время составила -79.72%, примерно равная максимальной просадке MGA в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV и MGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALVMGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.72%

-79.01%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-23.47%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.27%

-48.57%

+9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-66.02%

+26.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

-66.02%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-21.04%

+20.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-21.41%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.85%

7.78%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ALV и MGA

Текущая волатильность для Autoliv, Inc. (ALV) составляет 9.25%, в то время как у Magna International Inc. (MGA) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что ALV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALVMGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

10.11%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.57%

28.09%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

35.18%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.99%

35.64%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

35.45%

-1.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALV и MGA

Дивидендная доходность ALV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности MGA в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALV
Autoliv, Inc.		2.65%2.63%2.92%2.41%3.37%1.82%0.67%2.94%3.02%1.87%2.03%1.78%
MGA
Magna International Inc.		2.88%3.64%4.55%3.11%4.23%2.13%2.26%2.66%2.18%1.94%2.30%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALV и MGA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autoliv, Inc. и Magna International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
2.75B
10.24B
(ALV) Общая выручка
(MGA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALV и MGA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Autoliv, Inc. и Magna International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%20222023202420252026
19.1%
9.6%
Активы портфеля
ALV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила о валовой прибыли в 526.00M при выручке в 2.75B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

MGA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magna International Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.13M при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

ALV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.00M при выручке в 2.75B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

MGA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magna International Inc. сообщила об операционной прибыли в 437.85M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

ALV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.00M при выручке в 2.75B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

MGA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magna International Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.83M при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.

Часто задаваемые вопросы

ALV and MGA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGA has higher volatility (10.11%) compared to ALV (9.25%). In terms of maximum drawdown, ALV dropped -79.72% vs MGA's -79.01%.

MGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALV и MGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор