PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALV с MCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALV с MCK

Последнее обновление 14 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autoliv, Inc. (ALV) и McKesson Corporation (MCK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALV или MCK.

Доходность

Сравнение доходности ALV и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autoliv, Inc. (ALV) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALV:

0.34

MCK:

0.86

Коэф-т Сортино

ALV:

0.80

MCK:

1.14

Коэф-т Омега

ALV:

1.10

MCK:

1.18

Коэф-т Кальмара

ALV:

0.35

MCK:

0.90

Коэф-т Мартина

ALV:

1.08

MCK:

2.22

Индекс Язвы

ALV:

12.68%

MCK:

9.69%

Дневная вол-ть

ALV:

32.36%

MCK:

28.10%

Макс. просадка

ALV:

-79.72%

MCK:

-82.83%

Текущая просадка

ALV:

-6.28%

MCK:

-3.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALV:

$9.10B

MCK:

$88.63B

EPS

ALV:

$8.66

MCK:

$25.69

Коэффициент P/E

ALV:

13.59

MCK:

27.62

Коэффициент PEG

ALV:

0.85

MCK:

1.13

Коэффициент P/S

ALV:

0.88

MCK:

0.25

Коэффициент P/B

ALV:

3.87

MCK:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

ALV:

$7.75B

MCK:

$279.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALV:

$1.49B

MCK:

$10.17B

EBITDA (12 мес.)

ALV:

$1.12B

MCK:

$3.93B

Доходность по периодам

С начала года, ALV показывает доходность 27.23%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции ALV уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 6.92% против 12.62% соответственно.

ALV

С начала года
27.23%
1 месяц
8.37%
6 месяцев
27.70%
1 год
10.35%
3 года*
19.07%
5 лет*
15.15%
10 лет*
6.92%

MCK

С начала года
24.77%
1 месяц
-2.56%
6 месяцев
22.23%
1 год
23.61%
3 года*
30.08%
5 лет*
38.66%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Autoliv, Inc.

McKesson Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALV и MCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALV
Ранг риск-скорректированной доходности ALV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALV c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autoliv, Inc. (ALV) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALV на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALV и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между ALV и MCK составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALV и MCK

Дивидендная доходность ALV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности MCK в 0.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALV
Autoliv, Inc.		2.36%2.92%2.41%3.37%1.82%1.35%2.94%3.02%1.87%2.03%1.78%2.00%
MCK
McKesson Corporation		0.40%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%

Просадки

Сравнение просадок ALV и MCK

Максимальная просадка ALV за все время составила -79.72%, примерно равная максимальной просадке MCK в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV и MCK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALV и MCK

Autoliv, Inc. (ALV) и McKesson Corporation (MCK) имеют волатильность 6.32% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALV и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autoliv, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.58B
90.82B
(ALV) Общая выручка
(MCK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALV и MCK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Autoliv, Inc. и McKesson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
18.5%
4.0%
(ALV) Валовая рентабельность
(MCK) Валовая рентабельность
ALV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Autoliv, Inc. сообщила о валовой прибыли в 478.00M при выручке в 2.58B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.

MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.64B при выручке в 90.82B, что соответствует валовой рентабельности в 4.0%.

ALV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Autoliv, Inc. сообщила об операционной прибыли в 254.00M при выручке в 2.58B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 90.82B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

ALV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Autoliv, Inc. сообщила о чистой прибыли в 167.00M при выручке в 2.58B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 90.82B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.