Сравнение ALV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autoliv, Inc. (ALV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALV или SPY.
Корреляция
Корреляция между ALV и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALV и SPY
Основные характеристики
ALV:
-0.48
SPY:
1.82
ALV:
-0.49
SPY:
2.45
ALV:
0.94
SPY:
1.33
ALV:
-0.44
SPY:
2.76
ALV:
-0.69
SPY:
11.44
ALV:
19.13%
SPY:
2.03%
ALV:
27.77%
SPY:
12.74%
ALV:
-79.72%
SPY:
-55.19%
ALV:
-26.64%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, ALV показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции ALV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.87% против 13.24% соответственно.
ALV
-0.41%
-0.07%
-0.30%
-12.53%
7.10%
3.87%
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ALV и SPY
ALV
SPY
Сравнение ALV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autoliv, Inc. (ALV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALV и SPY
Дивидендная доходность ALV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | 2.93% | 2.92% | 2.41% | 3.37% | 1.82% | 1.35% | 2.94% | 3.02% | 1.87% | 2.03% | 1.78% | 2.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ALV и SPY
Максимальная просадка ALV за все время составила -79.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALV и SPY
Autoliv, Inc. (ALV) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что ALV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.