PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALV с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autoliv, Inc. (ALV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ALV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autoliv, Inc. (ALV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALV
Autoliv, Inc.		-9.07%30.24%-12.72%47.99%-23.47%14.50%9.99%24.32%-21.57%14.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ALV показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ALV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.04% против 14.06% соответственно.

ALV

1 день
1.84%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
-12.44%
1 год
23.22%
3 года*
7.61%
5 лет*
5.57%
10 лет*
5.04%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Autoliv, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ALV:
ALV с LEAALV с JPMALV с VOOALV с OGNALV с PCARALV с MCKALV с SHLD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ALV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALV
Ранг доходности на риск ALV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autoliv, Inc. (ALV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.96

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.49

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.53

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

7.27

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALV на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.96

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.70

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.79

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.34

Корреляция

Корреляция между ALV и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALV и SPY

Дивидендная доходность ALV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALV
Autoliv, Inc.		3.07%2.63%2.92%2.41%3.37%1.82%0.67%2.94%3.02%1.87%2.03%1.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ALV и SPY

Максимальная просадка ALV за все время составила -79.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ALVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.72%

-55.19%

-24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-12.05%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-24.50%

-14.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

-33.72%

-29.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.71%

-5.53%

-11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-9.09%

-11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

2.54%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ALV и SPY

Autoliv, Inc. (ALV) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ALV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

5.35%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

9.50%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

19.06%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.89%

17.06%

+14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.73%

17.92%

+15.81%