Сравнение ALV с LEA
ALV (Autoliv, Inc.) and LEA (Lear Corporation) are both stocks. Both operate in the Auto Parts industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, ALV returned 7.50%/yr vs 2.91%/yr for LEA. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ALV и LEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALV показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у LEA с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции ALV превзошли акции LEA по среднегодовой доходности: 7.50% против 2.91% соответственно.
ALV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -1.26%
- С начала года
- 5.32%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 7.50%
- Всё время*
- 7.81%
LEA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -6.30%
- 6 месяцев
- -4.32%
- С начала года
- 10.58%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- -3.93%
- 5 лет*
- -3.58%
- 10 лет*
- 2.91%
- Всё время*
- 11.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.06M | $94.83M | $90.07M | |
| $132.60M | $94.86M | $92.61M |
Сравнение доходности по годам ALV и LEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | 5.32% | 30.24% | -12.72% | 47.99% | -23.47% | 14.50% | 9.99% | 24.32% | -21.57% | 14.81% |
LEA Lear Corporation | 10.58% | 24.86% | -31.17% | 16.40% | -30.70% | 16.20% | 16.90% | 14.38% | -29.29% | 35.23% |
Correlation
The correlation between ALV and LEA is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2009 г. | 0.70 |
The correlation between ALV and LEA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALV:
$9.02B
LEA:
$6.28B
ALV:
$8.53
LEA:
$10.65
ALV:
14.44
LEA:
11.77
ALV:
0.77
LEA:
0.95
ALV:
0.84
LEA:
0.28
ALV:
3.67
LEA:
0.71
ALV:
$11.08B
LEA:
$23.70B
ALV:
$2.13B
LEA:
$789.80M
ALV:
$1.31B
LEA:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALV vs. LEA — Ранг доходности на риск
ALV
LEA
Сравнение ALV c LEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autoliv, Inc. (ALV) и Lear Corporation (LEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALV | LEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.89 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 4.58 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALV и LEA
Максимальная просадка ALV за все время составила -79.72%, что больше максимальной просадки LEA в -64.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV и LEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALV | LEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.72% | -64.51% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -18.98% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.27% | -49.42% | +10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -57.83% | +18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -64.51% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -30.36% | +23.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -19.85% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 7.83% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALV и LEA
Текущая волатильность для Autoliv, Inc. (ALV) составляет 8.48%, в то время как у Lear Corporation (LEA) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что ALV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALV | LEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 14.17% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.55% | 27.28% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 33.51% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.12% | 34.35% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.76% | 35.39% | -1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALV и LEA
Дивидендная доходность ALV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности LEA в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | 2.81% | 2.63% | 2.92% | 2.41% | 3.37% | 1.82% | 0.67% | 2.94% | 3.02% | 1.87% | 2.03% | 1.78% |
LEA Lear Corporation | 2.46% | 2.69% | 3.25% | 2.18% | 2.48% | 0.97% | 0.64% | 2.19% | 2.28% | 1.13% | 0.91% | 0.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALV и LEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autoliv, Inc. и Lear Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALV и LEA
ALV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила о валовой прибыли в 509.00M при выручке в 2.80B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
LEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lear Corporation сообщила о валовой прибыли в -442.10M при выручке в 6.21B, что соответствует валовой рентабельности в -7.1%.
ALV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила об операционной прибыли в 192.00M при выручке в 2.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
LEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lear Corporation сообщила об операционной прибыли в -259.80M при выручке в 6.21B, что соответствует операционной рентабельности -4.2%.
ALV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.00M при выручке в 2.80B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
LEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lear Corporation сообщила о чистой прибыли в 192.80M при выручке в 6.21B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALV and LEA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEA has higher volatility (14.17%) compared to ALV (8.48%). In terms of maximum drawdown, ALV dropped -79.72% vs LEA's -64.51%.
LEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALV и LEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор