Сравнение ALTY с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
ALTY и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ALTY и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTY и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.00% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -1.04% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTY показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции ALTY уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 6.25% против 7.87% соответственно.
ALTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.25%
XYLD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTY и XYLD
ALTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
ALTY vs. XYLD — Ранг доходности на риск
ALTY
XYLD
Сравнение ALTY c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTY | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.76 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.22 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.10 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 6.46 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTY | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.76 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.55 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.57 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ALTY и XYLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTY и XYLD
Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности XYLD в 10.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.51% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.98% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок ALTY и XYLD
Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTY | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -33.46% | -18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -10.14% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | -18.66% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | -33.46% | -18.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -3.39% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -3.76% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.72% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTY и XYLD
Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 2.90%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTY | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 4.01% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 5.82% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 13.99% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 11.31% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 14.23% | +2.40% |