Сравнение ALTY с KEAT
ALTY (Global X Alternative Income ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both Global Allocation funds. ALTY is passively managed, while KEAT is actively managed. Over the past year, ALTY returned 13.40% vs 24.51% for KEAT. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ALTY charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.
Доходность
Сравнение доходности ALTY и KEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALTY показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 10.81%.
ALTY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 4.45%
- С начала года
- 7.64%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 5.71%
- Всё время*
- 6.20%
KEAT
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.85%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.88K | $204.59K | $170.08K | |
| $81.47K | $141.95K | $121.42K |
Сравнение доходности по годам ALTY и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.64% | 11.07% | 8.24% |
KEAT Keating Active ETF | 10.81% | 22.76% | 3.10% |
Correlation
The correlation between ALTY and KEAT is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between ALTY and KEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTY vs. KEAT — Ранг доходности на риск
ALTY
KEAT
Сравнение ALTY c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALTY | KEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.33 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 6.36 | +7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALTY и KEAT
Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки KEAT в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и KEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTY | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -10.59% | -40.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -10.59% | +6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -4.40% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -2.01% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 3.87% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTY и KEAT
Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 1.50%, в то время как у Keating Active ETF (KEAT) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTY | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.09% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 8.47% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 10.82% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 10.34% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 10.34% | +6.15% |
Сравнение комиссий ALTY и KEAT
ALTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTY и KEAT
Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности KEAT в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.55% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
KEAT Keating Active ETF | 2.50% | 2.48% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALTY and KEAT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEAT has higher volatility (2.09%) compared to ALTY (1.50%). In terms of maximum drawdown, ALTY dropped -51.47% vs KEAT's -10.59%.
On 1-year performance, KEAT leads with 24.51% vs 13.40% for ALTY. On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 24.51% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.
ALTY has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 2.50% for KEAT.
They also come from different issuers: Global X and Keating. Their fees differ too: 0.50% for ALTY and 0.85% for KEAT.
ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALTY и KEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор