PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTY с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTY с KEAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTY (Global X Alternative Income ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both Global Allocation funds. ALTY is passively managed, while KEAT is actively managed. Over the past year, ALTY returned 15.73% vs 24.92% for KEAT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTY charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности ALTY и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTY показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 9.05%.

ALTY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.73%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.16%

KEAT

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.47%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTY и KEAT

2026 (YTD)20252024
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.19%11.07%7.44%
KEAT
Keating Active ETF		9.05%22.76%2.41%

Correlation

The correlation between ALTY and KEAT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.53

The correlation between ALTY and KEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALTY и KEAT

Секторы
ALTY
KEAT

Недвижимость

33.2%
0.6%

Энергетика

21.0%
30.9%

Технологии

18.3%

-

Коммунальные услуги

12.7%

-

Коммуникационные услуги

5.3%
15.0%

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%
22.2%

Здравоохранение

1.4%
5.3%

Промышленность

1.0%
4.3%

Сырьевые материалы

0.4%
21.7%

Финансовые услуги

0.1%
1.0%

Недвижимость

ALTY
33.2%
KEAT
0.6%

Энергетика

ALTY
21.0%
KEAT
30.9%

Технологии

ALTY
18.3%
KEAT

-

Коммунальные услуги

ALTY
12.7%
KEAT

-

Коммуникационные услуги

ALTY
5.3%
KEAT
15.0%

Потребительский циклический сектор

ALTY
4.1%
KEAT

-

Потребительский защитный сектор

ALTY
2.6%
KEAT
22.2%

Здравоохранение

ALTY
1.4%
KEAT
5.3%

Промышленность

ALTY
1.0%
KEAT
4.3%

Сырьевые материалы

ALTY
0.4%
KEAT
21.7%

Финансовые услуги

ALTY
0.1%
KEAT
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Alternative Income ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

ALTY vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTY c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTYKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.44

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.32

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.44

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.14

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

11.38

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTY vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTY на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEAT равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTY и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTYKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.44

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.52

-1.19

Просадки

Сравнение просадок ALTY и KEAT

Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTYKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-7.45%

-44.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-6.04%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-5.92%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-1.57%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.20%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTY и KEAT

Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 1.41%, в то время как у Keating Active ETF (KEAT) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTYKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.55%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

8.32%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

10.25%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

10.27%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

10.27%

+6.31%

Сравнение комиссий ALTY и KEAT

ALTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTY и KEAT

Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности KEAT в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.08%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
KEAT
Keating Active ETF		2.25%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALTY and KEAT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEAT has higher volatility (2.55%) compared to ALTY (1.41%). In terms of maximum drawdown, ALTY dropped -51.47% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, KEAT leads with 24.92% vs 15.73% for ALTY. On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 24.92% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

ALTY has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 2.25% for KEAT.

They also come from different issuers: Global X and Keating. Their fees differ too: 0.50% for ALTY and 0.85% for KEAT.

ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTY и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор