Сравнение ALTY с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Alternative Income ETF (ALTY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ALTY и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ALTY и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTY и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.24% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTY показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ALTY уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 6.27% против 9.83% соответственно.
ALTY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.27%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTY и IWM
ALTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
ALTY vs. IWM — Ранг доходности на риск
ALTY
IWM
Сравнение ALTY c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTY | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.70 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.93 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 7.08 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.15 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.15 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.34 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ALTY и IWM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTY и IWM
Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.50% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ALTY и IWM
Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -59.05% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -13.74% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | -31.91% | +13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | -41.13% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -7.33% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -10.83% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 3.73% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTY и IWM
Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 2.89%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 7.36% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 14.48% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 23.18% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 22.54% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 22.99% | -6.36% |